Анализ с вилами Эндрюса в торговле

Что такое вилы Эндрюса?

В этой статье основное внимание уделяется анализу вил и торговле по медианным линиям, а также рассмотрению того, как можно использовать параллели этих линий тренда, чтобы придать структуру росту или падению рынка. Целью этой методологии является попытка определить градиент или наклон рыночного тренда, чтобы определить возможные уровни поддержки и сопротивления.

Мы начнем с более подробного изучения вил и срединных линий, за которыми последует деконструкция сетапа. Это проиллюстрирует, как мы формулируем данную торговую возможность, используя анализ вил и срединных линий.

Вилы были разработаны доктором Аланом Эндрюсом в качестве основного трендового инструмента, который идентифицирует ценовые каналы и структурирует рост или падение рынка. Эти линии тренда предлагают зоны реакции и предлагают руководство как по цене, так и по времени.

График EUR/NZD, показывающий вилы

Что такое средняя линия

Срединная линия - это просто биссектриса заданного канала или диапазона. Срединная линия вил часто предлагает точку отсчета и может вызывать перегибы или развороты цены. Если цена прорывается выше срединной линии, цель смещается к верхней параллели – аналогично, если цена прорывается ниже срединной линии, цель смещается к нижней параллели.

График EUR/NZD, показывающий параллели внутри вил

Использование вил и средних линий

Базовый сценарий заключается в том, что когда цены отрываются от нижней параллели, они будут стремиться к срединной линии или биссектрисе данного диапазона и, наоборот, от верхней параллели. В том же отношении, как только срединная линия будет пробита в качестве сопротивления, она послужит поддержкой для ралли к верхней параллели, и наоборот, когда срединная линия будет пробита в качестве поддержки (средняя линия будет оказывать сопротивление при движении к верхней параллели). нижняя параллель).

Самый простой способ начать анализ вил и торговлю по медианной линии - это определить начальную линию тренда поддержки или сопротивления, на которую реагирует рынок. Как только эта линия тренда найдена, параллель (копия) этой линии тренда может быть расширена до другой стороны движения (самый последний ключевой максимум/минимум) для создания канала – это самые основы определения наклона.

Параллель теперь должна служить структурой поддержки и сопротивления для тренда, и по мере того, как рынок продолжает расти, ищите развороты от соответствующих параллелей этого наклона для дальнейшего подтверждения того, что мы определили правильный градиент или угол тренда.

График цены AUD/USD, показывающий линию тренда

Рассмотрим линию тренда (сопротивление), соединяющую два основных пика в конце 2015 и начале 2016 года на паре AUD/USD. Параллель этого наклона, простирающаяся от минимума 2016 года, имела решающее значение для определения поддержки снижения в конце апреля, когда австралийский доллар находился в свободном падении.

График цены AUD / USD, показывающий параллель

Это элементарное использование параллелей может быть чрезвычайно полезным для определения основных разворотов цены, которые для нас, трейдеров, означают точки входа/выхода. Но где мы будем искать сопротивление при этом развороте от поддержки? Введите вилы.

График цены AUD/USD, показывающий медианную линию

В приведенном выше примере с AUD/USD июньский отскок от нижней параллели требует ралли к срединной линии диапазона. Действительно, параллель, разделяющая канал пополам (продолжающаяся от минимума сентября 2015 г.), предложила четкий разворот в начале 2016 г. и была эффективной целью для ралли, которое завершилось чуть выше в конце того же месяца. Этот простой пример иллюстрирует, как мы используем наклон в качестве основы для определения поддержки/сопротивления.

График цены AUD/USD, показывающий вилы

Рассмотрим тот же график выше. Вилы можно применить, используя три контрольные точки самого последнего минимума-максимума-минимума на открытии 2016 года (синие стрелки), предлагая восходящий тренд для работы. Как это часто бывает, наклон ИДЕНТИЧЕН предыдущему наклону, полученному от последующего апрельского максимума, а это означает, что эта формация предупредила бы нас гораздо раньше о том, где апрельский подъем в конечном итоге встретил сопротивление.

Обратите внимание, что при каждом последующем ралли движение отклонялось от срединной линии, а последняя попытка в августе в конечном итоге возвращалась к нижней параллели. Это простое упражнение предназначено для того, чтобы подчеркнуть, что определение правильного уклона, в большей степени, чем используемый инструмент, является наиболее важным аспектом анализа уклона - очевидно, чем раньше, тем лучше.

Как нарисовать вилы

Некоторые важные аспекты, которые следует учитывать при рисовании вил:

1. В восходящем тренде: контрольные точки должны быть минимум-максимум-минимум. В нисходящем тренде: контрольные точки должны быть максимум-минимум-максимум
2. Цена будет торговаться через срединную линию и направится к параллелям верхней/нижней срединной линии.
3. Делайте акцент на наклоне, а не на контрольных точках: при применении вил самое важное - это полученный наклон. Реагирует ли цена на этот наклон? Видели ли мы развороты/реакции в точках касания? Это факторы, которые следует учитывать, прежде чем работать вне какой-либо заданной линии тренда. Тем не менее, будут времена, когда вам нужно будет настроить вторичные минимумы/максимумы опорных точек, чтобы более точно соответствовать градиенту.
4. Как только цена вырвалась из формации, ищите новые вилы в противоположном направлении. Если цена пробивает нижнюю параллель восходящего склона, ищите краткосрочный максимум-минимум-максимум в качестве контрольных точек для коррекции вниз. Если цена пробивает верхнюю параллель нисходящих вил – ищите минимум-максимум-минимум, чтобы предложить наклон вверх при развороте.

После того, как вы четко определили наклон, параллели, простирающиеся от ключевых максимумов и минимумов, часто будут предлагать четкие развороты цены и будут интересными уровнями как для целей, так и для входа. Также стоит отметить, что срединные линии будут иметь дополнительное техническое значение, когда они сходятся с другими ключевыми техническими индикаторами, такими как скользящие средние, уровни Фибоначчи, месячные/годовые максимумы и минимумы инастроения.

Выводы:

Вилы могут быть чрезвычайно полезны для определения ключевых уровней реакции в рамках рыночных тенденций, и после освоения они могут стать важной частью вашей торговой стратегии. Всегда имейте в виду, что основное внимание уделяется структурированию рынка и лучшему нахождению точек интереса для торговых возможностей.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту