Большинство трейдеров проигрывают во время активных рынков

Большинству трейдеров было бы полезно ограничить свою торговлю менее активными торговыми часами, но что, если вы не можете торговать в спокойное время? Для трейдеров, которые чувствуют необходимость быть на рынке в периоды повышенной волатильности, вот несколько советов о том, как это сделать.

Большинство трейдеров плохо работают во время активных рынков. На приведенном выше графике видно, что средняя доходность значительно различается в течение разных торговых сессий. Вывод был довольно прост, для большинства трейдеров отказ от наиболее активных торговых сессий может повысить производительность.

Доходность простой торговой стратегии Индекса относительной силы (RSI) резко улучшилась, когда мы ограничили ее торговлю часами с 14:00 до 6:00 по восточному времени.

Но ограничивать торговлю этими часами нецелесообразно для одних и неудовлетворительно для других, должен быть способ воспользоваться более сильной волатильностью. И именно здесь мы сталкиваемся со стратегиями торговли на прорыве .

Какую стратегию мы можем использовать для торговли в дневное время в США

Большинству следует избегать торговли в часы нестабильности из-за четких закономерностей в реальной работе трейдеров, но это может быть непрактично или нежелательно для многих. Причина проста: большинство розничных трейдеров используют стратегии торговли в диапазоне, которые плохо работают в нестабильных торговых условиях. Если торговать в часы активности, то стратегия прорыва с большей вероятностью будут успешными.

Прорыв - это когда валюта, застрявшая в диапазоне, пробивает поддержку или сопротивление, выходя из диапазона. Когда это происходит, движение цен может быть очень сильным и создавать возможности для торговли.

Вот пример, когда дневной график доллара США/японской иены удерживал узкий ценовой канал более 12 месяцев. Вы можете видеть, что когда этот канал прорвался, движение было быстрым и мощным.

Дневной график доллара США/японской иены показывает значительный прорыв

Как можно торговать на прорывах

Торговля на прорывах является почти полной противоположностью торговли в диапазоне. Большинство трейдеров инстинктивно покупают валютную пару, когда она падает и близка к поддержке и продают, когда цена становится высокой и близка к сопротивлению. Они делают это в ожидании того, что цена развернется и будет придерживаться широких торговых диапазонов или для краткости торговли в диапазоне.

Стратегии торговли на прорывах покупают валютную пару, когда она поднимается выше сопротивления, и продают ее, когда она пробивает уровень поддержки. Эти прорывные сделки работают, когда цена продолжает значительно расти или опускаться и они плохо работают, когда валюты придерживаются четко определенных торговых диапазонов. Другими словами, торговля на прорыве часто работает, когда торговля в диапазоне не работает. Давайте использовать это в наших интересах.

Пример стратегии: прорыв канала Дончиана

Стратегия прорыва канала Дончиана проста. Система рисует канал, окружающий ценовое действие, при этом верхняя часть канала устанавливается на самом высоком максимуме, а нижняя – на самом низком минимуме за последние 20 баров.

На графике ниже вы можете увидеть верх и низ канала синим цветом. Синие вертикальные линии показывают прорывы выше и ниже канала Дончиана. Пунктирная линия показывает прибыльные сделки, совершенные системой, а красная пунктирная линия показывает убыточные сделки, совершенные системой.

Стратегия прорыва канала Дончиана на 60-минутном графике USD/JPY

Стратегия продает валютную пару, если цена пробивает дно канала. Если цена быстро развернется, она будет выведена из сделки с убытком. Тем не менее, если цена продолжает снижаться, стратегия может получить прибыль от продолжающихся движений. Аналогичным образом он покупает валютную пару, если цена прорывается выше вершины канала.

Таким образом, мы можем представить, что эта торговая система может работать особенно хорошо во времена высокой волатильности, когда каналы имеют тенденцию к нарушению. Давайте проверим, насколько хорошо он работал на евро/долларе США за последние несколько лет:

Стратегия прорыва канала на паре EUR/USD

Система прорыва канала в целом показала себя достаточно хорошо, особенно во время сильной волатильности рынка в конце 2009 года. Тем не менее, у нее также были длительные периоды неэффективности и заслуживающие внимания полосы убытков. Поскольку мы знаем, что прорывные стратегии, как правило, работают лучше во времена более высокой волатильности.

Когда мы можем ожидать торговых прорывов?

В таблице по волатильности валюты найдете проценты волатильности и чем выше это число, тем более волатильной, по мнению трейдеров, должна быть валютная пара. Мы можем использовать эти проценты волатильности, чтобы судить, когда лучше всего использовать те или иные стратегии. Когда проценты волатильности высоки, мы обращаемся к стратегиям торговли на прорыв. Когда они низкие, мы стараемся избегать их.

Какую стратегию мы можем использовать

Когда волатильность выше 75%, мы можем использовать торговую стратегию прорыва канала. Многие индивидуальные валютные трейдеры, как правило, терпели неудачу в торговле во времена высокой волатильности. Рекомендуется торговать европейскими валютами в нерабочее время, используя стратегию торговли в диапазоне. Такой подход исторически давал хорошие результаты и лучше всего соответствует тому, как торгует большинство розничных трейдеров.

Трейдеры которые чувствуют необходимость торговать в периоды высокой волатильности, должны использовать другую стратегию и ориентироваться на торговлю на прорывах, а не на диапазонах. Торговля на прорывах исторически показывала превосходную доходность с поправкой на риск, если ограничивалась наиболее волатильными торговыми днями.

Можете использовать одну из самых распространенных и простых торговых стратегий на прорывах, создавая каналы на 60-минутном графике.

Правило входа: когда цена пересекает самую высокую цену за последние 20 баров, покупайте по рынку на открытии следующего бара. Когда цена опускается ниже самой низкой цены за последние 20 баров, продавайте по рынку при открытии следующего бара.

Фильтр: Стратегия может открывать новые сделки только тогда, когда процент волатильности превышает указанный уровень (например, в примерах 50% или 75%, использованных выше).

Правило выхода: стратегия закроет сделку и изменит направление, когда сработает противоположный сигнал.

Как было показано ранее, в паре EUR/USD эта стратегия показала наилучшую доходность с поправкой на риск в паре EUR/USD за последние 6 лет, когда ее можно было использовать только при проценте волатильности выше 75%.