Фибоначчи для подхода мультирыночного трейдера

Основные тезисы по Фибоначчи

Область рыночной аналитики полна индикаторов и стратегий с множеством способов узнать, чем торговать и как это делать. Как трейдер часто обнаруживает очень рано, это больше похоже на изучение вероятности, чем на предсказание; поскольку анализ в значительной степени сводится к анализу прошлого, чтобы получить наиболее ясную картину настоящего.

Конечно, иногда те тренды, которые имели место в прошлом, будут продолжаться так же, как они уже появились, что позволяет трейдеру подобрать предвзятость, которая может быть использована для его стратегий. Но, по большому счету, основное преимущество анализа, особенно технического анализа, заключается в том, что он является инструментом управления рисками.

Здесь могут вступить в игру поддержка и сопротивление. Поддержка и сопротивление могут помочь в качестве механизма управления рисками, поскольку они обеспечивают основу, с помощью которой трейдер может реализовать свою стратегию. Скажем, например, трейдер оптимистичен по паре EUR/USD, но ему трудно выбрать время для сделки или управлять своим риском. Вместо того, чтобы просто гнаться за движением вверх, как это движет FOMO (страх упустить выгоду), трейдер может просто дождаться появления какого-либо элемента поддержки, после чего можно исследовать бычьи позиции.

Затем трейдер может реализовать утверждение «если-тогда»: если рынок остается бычьим и если пара будет продолжать строиться с бычьей структурой, то эта поддержка должна удержаться, и вы сможете остаться в торговле. В противном случае сделка может быть закрыта с целью уменьшения убытков, и трейдер может просто попытаться позже открыть длинную позицию по более выгодной цене.

Как определить поддержку и сопротивление

Существует множество способов найти поддержку и сопротивление, а механизм поиска уровней может варьироваться от чрезвычайно простого до невероятно богатого. Один из, казалось бы, более продвинутых методов на самом деле очень прост в использовании, и он основан на последовательности чисел Фибоначчи. Эта последовательность, или по крайней мере ее часть, выглядит следующим образом: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…

Следующее число в последовательности можно найти, сложив два предыдущих числа, и так до бесконечности. Что интересно в этой последовательности, так это математические отношения внутри. Каждое число в 1,618 раз превышает значение предыдущего числа. Это называется Ф или широко известно как Золотое сечение, и это можно найти во всем мире перед нами: в архитектуре или искусстве, или даже в природе с соотношением спиралей в сосновой шишке или циклом размножения. кроликов.

Для трейдеров важность Фибоначчи связана с математическими отношениями внутри последовательности. Каждое число в последовательности (после начальной части) составляет 61,8% от значения следующего числа. Итак, 34 разделить на 55 — это 0,618, а 55/89 - это то же самое 0,618. Это соотношение будет сохраняться до бесконечности, и это ключевая переменная в исследованиях Фибоначчи на графиках трейдеров.

Это часто изображается как 61,8%-ная коррекция основного движения.

Сделав еще один шаг вперед, каждое число в последовательности, разделенное на два числа позже, составляет 38,2%. Итак, 34 разделить на 89 - это 0,382, а 89 разделить на 233 - то же самое.

Это также будет построено в рамках исследования восстановления Фибоначчи, и это покажет 38,2% анализируемого движения.

Восстановление в 23,6% получается, если взять любое число в последовательности и разделить его на число, стоящее на три позиции справа от него. Таким образом, 34 разделить на 144 равно 0,236, а 55 разделить на 233 — то же самое. Опять же, это соотношение будет сохраняться до бесконечности, и это дает нам еще один уровень восстановления, который мы можем добавить к нашим графикам.

В совокупности это создает потенциальные уровни поддержки/сопротивления на основе предыдущего крупного движения, и эти интервалы показывают 23,6%, 38,2% и 61,8%, как показано ниже.

GBP/USD: применение фибоначчи к движению BREXIT

Сделай еще один шаг вперед

Если вы видели, как Фибоначчи применяется к торговому графику, вы, вероятно, видели пару дополнительных уровней, и они немного более субъективны, поскольку они не являются «настоящими» уровнями Фибоначчи. Отметка на полпути или 50%-й откат часто фиксируется на графике. Он не имеет никакого значения Фибоначчи и просто отмечает середину анализируемого движения.

Еще один распространенный уровень, который имеет некоторую ценность, 78,6. Добавление этого уровня к восстановлению Фибоначчи обеспечивает ощущение баланса, поскольку есть два уровня выше и два уровня ниже отметки 50%. Значение 0,786 имеет некоторое отношение к Фибоначчи, так как это квадратный корень из 0,618; а 78,6%-й откат часто будет рассматриваться как «глубокий» откат или потенциальный разворот.

Как торговать поддержкой и сопротивлением фибоначчи

Уровни восстановления Фибоначчи можно использовать как любой другой потенциальный механизм поддержки или сопротивления: как простой потенциал, пока он не начнет вступать в игру, и в этот момент он дает трейдеру возможность реализовать оператор если-то. Если поддержка сохранится, то эта сделка может хорошо сработать. Если поддержка не держится, быстро уходите и ищите более зеленые пастбища в другом месте.

Еще более интересным является субъективный характер, с которым можно применять уровни восстановления Фибоначчи. Трейдеры могут выбирать долгосрочные основные движения, чтобы искать уровни интереса для более широкой стратегии или даже внутридневные уровни для торговых колебаний. Или Фибоначчи можно применять к краткосрочным графикам для поиска уровней, на которых можно основывать краткосрочные темы и сетапы.

Отправной точкой для применения коррекции Фибоначчи является поиск важного крупного движения, а затем применение индикатора от начальной точки движения до конечной. Ниже показана коррекция Фибоначчи, примененная к GBP/USD и сосредоточенная на главном движении, которое произошло вокруг Brexit. Это опускает максимум июня 2016 года 1,5006 до минимума октября того же года на уровне 1,1950.

Обратите внимание на горизонтальные линии, проведенные с определенными интервалами 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 78,6: каждый из них представляет собой уровни восстановления Фибоначчи, с помощью которых трейдеры могут искать поддержку и/или сопротивление, поскольку цены продолжают вращаться.

График цены GBP/USD

Как видно из приведенного выше графика, уровни отката, созданные этим крупным движением, продолжают иметь значение более чем через два года после того, как движение действительно произошло. Сегодняшняя краткосрочная поддержка находится на том же уровне восстановления 38,2% 1,3117, который был в игре в течение последних нескольких недель; и это происходит после довольно агрессивного бычьего разворота, встроенного в поддержку на отметке 23,6% в середине августа этого года.

Возвращаясь к апрелю, фунт имел совершенно другую тональность и именно тогда 78,6%-ная коррекция того же самого исследования Фибоначчи помогла отметить годовой максимум пары около 1,4350. На самом деле это произошло два раза ранее в этом году, поскольку это сопротивление помогло отметить формирование двойной вершины до того, как начал проявляться большой разворот.

Но даже до того, как эта вершина была установлена, когда GBP/USD провел большую часть 2017 года, восстанавливаясь после распродажи 2016 года, вызванной Brexit, этот восходящий тренд вращался внутри этой структуры Фибоначчи: сопротивление на уровне 23,6, за которым последовала поддержка на предыдущем сопротивлении. Аналогичный случай произошел на откате 38,2%, а также на 50%-й средней точке основного движения.

Дневной график цены GBP/USD

Применения в акциях

Восстановления Фибоначчи также можно использовать для индексов акций как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Коррекция, произошедшая в начале года на фондовых рынках США, помогла отметить восстановление промышленного индекса Доу-Джонса на 38,2%, подняв минимум с ночи президентских выборов 2016 года до максимума января 2018 года.

График цен DOW JONES:

А в более краткосрочной перспективе недавняя распродажа акций США ознаменовала 61,8-процентный откат предыдущего бычьего тренда из третьего квартала, и были последующие случаи краткосрочной внутридневной поддержки и сопротивления на уровне 50. % и 38,2% маркеров.

Четырехчасовой ценовой график Доу-Джонс: откат от тренда 3 помогает становить контекст

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту