Как масштабировать позиции

Эта статья научит трейдеров создавать позиции посредством нескольких входов, а не открывать всю позицию сразу.

Управление рисками - огромная часть торговли и поскольку одним из немногих факторов контроля трейдера является размер лота, которым он торгует.

Масштабирование - это процесс входа в сделку по частям, а не открытие всей позиции за один раз.

Трейдер, который хочет масштабироваться в сделке, может разделить общий размер своей позиции на четверти, половинки или любое другое деление, которое, по его мнению, может позволить ему более взвешенно подойти к заключению сделки.

Скажем, например, что трейдер хотел поднять EUR/USD до 1,3300, но боялся краткосрочного движения против них. В отличие от размещения всей сделки сразу, трейдер может рассчитывать на масштабирование позиции. Картинка ниже иллюстрирует дальнейшее:

Масштабирование каждые 100 пипсов

Если трейдер хочет, чтобы его общий размер позиции составлял 100 000, он может открывать 25 000 каждые 100 пипсов, когда EUR/USD движется вверх. Итак, наш трейдер может открыть 20 тысяч, чтобы начать позицию, когда цена будет на уровне 1,2900, а когда цена достигнет 1,3000, наш трейдер может поставить еще 25 тысяч. Это дает дополнительное преимущество, позволяя доходам в первой части позиции помочь в финансировании второй.

После того, как цена поднимется до 1,3200, трейдер берет еще 25 тысяч и снова на 1,3200. Как только цена достигает 1,3300, трейдер может закрыть позицию с сильной прибылью.

Зачем масштабировать

В приведенном выше примере давайте предположим, что стоп-лосс наших трейдеров был на уровне 1,2800, когда они открыли свою первоначальную позицию по EUR/USD по цене 1,2900. Но вместо того, чтобы наш трейдер масштабировался, давайте предположим, что они открыли полный лот в начале сделки, и на этот раз, к сожалению, сделка не сработала для них, так как EUR/USD достиг их стопа на 1,2900. Это означает, что наш трейдер несет убыток в размере 1000 долларов (100 пипсов X 10 долларов за пипс (100 тысяч лотов)).

Если бы вместо этого наш трейдер попытался войти, используя подход масштабирования, у трейдера были бы гораздо более умеренные убытки в размере 250 долларов (100 пипсов X 2,50 доллара за пипс (25 тысяч лотов)).

И трейдер, использующий масштабный подход, мог бы использовать управление сделкой, чтобы помочь в управлении рисками сделки, если позиция движется в их пользу.

Предположим, что EUR/USD поднялась до 1,3000 вскоре после входа нашего трейдера, но затем развернулась и упала до 1,2800. Опять же, если бы наш трейдер открыл всю позицию заранее, он столкнулся бы с убытком в размере 1000 долларов. Но для трейдера, который расширился, добавив вторую часть лота на уровне 1,3000, потери снова были бы намного меньше.

Если стоп трейдера останется на уровне 1,2900 при масштабировании, общий убыток по позиции составит 600 долларов (200 долларов для первого масштаба 20 000 и 400 долларов для второго (убыток 200 пунктов X 2 доллара за пункт)).

Но почему трейдер должен оставить свой стоп на уровне 1,2900 после того, как пара продвинулась в его пользу на 100 пипсов на начальной части лота? Многие трейдеры будут использовать этот тип движения как возможность переместить стоп -лосс в безубыток, чтобы устранить свой первоначальный риск в сделке.

Итак, поскольку EUR/USD поднялась до 1,3000, трейдер может открыть вторую часть лота, а также скорректировать стоп по первой части лота до 1,3000 с 1,2900. Таким образом, если цена развернется против трейдера, он сможет выйти в безубыток по первой части лота, понеся убыток только по второй части позиции.

Этот процесс может быть постоянно начат во всех 4 частях подхода масштабирования, так что к тому времени, когда трейдер войдет в свои последние 25 000 позиций на 1,3200, стопы будут перемещены в безубыток на предыдущих 3 частях позиции и трейдер несет максимум 200 долларов риска по позиции (при условии стопа в 100 пипсов на любой из 4 частей позиции по 25 тысяч за этап).

Когда масштабировать

Трейдеры часто предпочитают масштабироваться, когда они ищут большое движение в валютной паре, но хотят использовать более чувствительный к риску подход, чем вкладывать весь лот сразу. Недостатком масштабирования является то, что вы не получите весь ход для всей позиции.

В то время как в приведенном выше примере трейдер мог бы искать 500 пипсов по цене 10 долларов за пипс, трейдер, масштабирующийся, будет искать только 500 пипсов в первой части позиции, а вторая часть ищет 400 пипсов, третья часть. ищет 300 пипсов, 4-й ищет 200 пипсов, а пятая и последняя часть лота ищет 100 пипсов. Но имейте в виду, масштабирование также позволяло трейдеру брать на себя гораздо меньший риск во время сделки, чем если бы вся позиция была открыта сразу.

Почему трейдеры будут масштабировать свои позиции

Основная причина, по которой трейдеры стремятся уменьшить свои позиции - это жадность.

Откровенно говоря, мы никогда не знаем, как долго может продолжаться тренд или сколько пунктов может быть получено из одной позиции. Масштабирование позволяет трейдеру наблюдать за рынком, удаляя часть позиции, когда рынок движется в его пользу. Трейдеры также обычно стремятся использовать стопы безубыточности при использовании масштабного подхода, чтобы устранить свой первоначальный риск.

Например, предположим, что трейдер открывает сделку перед NFP или Non-Farm Payrolls и рассчитывает войти в позицию с риском в 50 пипсов.

В качестве приоритета они знают, что хотят избежать ошибки номер один, которую совершают трейдеры форекс, поэтому они ищут абсолютный минимум в 50 пунктов в качестве вознаграждения за сделку.

Если они решат использовать отношение риска к вознаграждению 1 к 1, трейдер, скорее всего, рассмотрит один из двух исходов: либо стоп в 50 пунктов, либо лимит в 50 пунктов. Но давайте посмотрим на ту же ситуацию с точки зрения трейдера, который хочет уменьшить свою позицию. Если рынок движется в их направлении на 50 пипсов, они могут попытаться уменьшить позиции, а затем они могут переместить свой стоп в безубыток, так что в худшем случае, если цена развернется против них, они выйдут из оставшейся сделки без прибыли и без убытка.

Но что, если рынок продолжит двигаться в их направлении? Именно здесь трейдеру, использующему масштабный подход, становится интереснее, так как наш трейдер может фактически закрыть дополнительные части позиции, поскольку цена продолжает двигаться в их пользу.

Если EUR/USD поднимется на 100 пунктов, трейдер может закрыть еще позиции и возможно, даже скорректировать свой безубыточный стоп глубже в деньгах, чтобы зафиксировать дополнительную прибыль. Если цена сдвинется еще на 50 пунктов, они могут рассчитывать на увеличение еще одной четверти позиции. Рисунок ниже иллюстрирует дальнейшее:

Масштабирование обеспечивает дополнительную прибыль без дополнительного риска, если стопы корректируются.