Как определить положительное соотношение риска и вознаграждения

Одна из самых распространенных ошибок, совершаемых трейдерами не только начинающими трейдерами, но и всеми трейдерами, заключается в том, что они часто выигрывают такие меньшие суммы, когда они правы, чем потери, которые они несут, когда они ошибаются.

В статье Ошибка номер один, которую совершают форекс-трейдеры описывается, что отношение риска к вознаграждению, также часто называемое управлением риском или капиталом, часто было самой распространенной ловушкой для трейдеров.

Эта статья научит трейдеров использовать один из лучших доступных индикаторов ценового действия для определения потенциально выгодных соотношений риска и вознаграждения, при которых трейдеры могут получить гораздо больше на своих выигрышах, когда они правы, чем они теряют на своих ошибках.

Это позволит этим трейдерам сосредоточиться ТОЛЬКО на возможностях, в которых, по их мнению, они могут получить больше прибыли, если они правы, чем они могут потерять, если ошибутся.

Поддержки и сопротивления с ценовыми колебаниями

В статье колебания ценового действия были рассмотрены способы, которыми трейдеры могут обратиться к недавней истории цен, чтобы получить приблизительное представление о том, где поддержка и сопротивление могут быть наиболее эффективными. На приведенном ниже графике показаны серии выявленных максимумов и минимумов колебаний:

Чтобы определить ценовое колебание, мы просто хотим заметить перегиб свечи в этот конкретный период. Как вы видите на минимумах колебания на графике выше, рынок качнулся вниз, установив точку минимума, прежде чем двигаться вверх.

Максимум качели - полная противоположность. Рынок колебался, чтобы сделать точку перегиба выше на графике, прежде чем развернуться и двигаться вниз.

Мы никогда не сможем предсказать, когда может произойти будущее колебание, но мы можем использовать уже имевшие место колебания для определения потенциального отношения риска к вознаграждению.

Определите состояние рынка

Роль ценового действия может различаться в зависимости от преобладающих рыночных условий. Если рынок движется вверх, цена часто образует серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Во время нисходящего тренда цена часто образует серию более низких минимумов и более низких максимумов. График ниже иллюстрирует как восходящий, так и нисходящий тренд:

Однако, когда на рынке нет тренда, цена может оставаться в диапазоне цен и их также можно использовать, хотя и в несколько иной манере. На приведенном ниже графике показаны колебания цены на рынке в диапазоне:

Как вы можете видеть на приведенном выше графике, почти все цены, напечатанные на графике, остаются в фиолетовой рамке.

После того, как мы определили состояние рынка, мы можем перейти к выстраиванию потенциального соотношения риска и вознаграждения по сделке.

Соответствие стратегии рыночным условиям

После того как трейдер проанализировал состояние рынка валютной пары, он может приступить к настройке своей торговли. Важное примечание если график, который вы видите, показывает что-то неясное, вам безусловно НЕ нужно торговать на нем. Одна из прекрасных частей валютного рынка заключается в том, что существует так много вариантов, которыми вы можете торговать.

Если NZD/USD показывает вам неясный график с трудным для определения рыночным состоянием, не стесняйтесь переключиться на AUD/USD , GBP/USD или даже EUR/USD.

Но как только рыночное состояние определено, трейдер может начать планировать потенциальную сделку, сопоставляя свой подход к состояниям рынка.

Как мы рассмотрели в нашей статье Торговля трендами с помощью трейлинг-стопов с ценовыми колебаниями, если тренд восходящий и трейдер ожидает, что валютная пара будет двигаться вверх, цель должна состоять в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого. Для этого трейдер хочет купить пару, когда цена близка к поддержке или после того, как был установлен недавний минимум колебания.

Этот график иллюстрирует, как трейдер может настроить потенциальное соотношение риска к прибыли в трендовой сделке.

Настроив сделку таким образом, мы можем сделать еще один шаг, чтобы рассчитать потенциальное соотношение риска и вознаграждения по сделке:

Как видите, потенциальная прибыль в этой сделке намного превышает потенциальный риск. На самом деле, потенциальная прибыль примерно в 5 раз превышает потенциальный риск.

Итак, если бы вы получали одну и ту же настройку 10 раз и каждый раз совершал один и тот же тип сделки - вам нужно было бы выиграть только на 2 из них, чтобы получить чистую прибыль 2 из 10, это всего лишь 20%!

Мы можем делать то же самое для ранжирования рынков, хотя и без такой роскоши, как сильный тренд. Мы хотели бы принять ту же мантру покупай дешево - продавай дорого и смотрим на покупку, когда цена близка к поддержке или на продажу, когда цена близка к сопротивлению. Диаграмма ниже иллюстрирует дальнейшее:

На рынках в диапазоне трейдеры хотели бы покупать по низкой цене, когда цена была на уровне поддержки или около нее, планируя разместить стоп сразу за пределами поддержки для длинных позиций (и чуть выше сопротивления для коротких позиций).

Еще раз, мы хотим сосредоточиться только на сделках с диапазоном, которые предлагают отношение риска к вознаграждению один к одному или выше. На приведенном ниже графике показан минимальный допустимый порог перед запуском торговли в диапазоне: