Как построить стратегию, часть 3: поддержка и сопротивление

В этой статье мы обсудим различные способы определения поддержки или сопротивления, чтобы трейдеры могли начать надлежащим образом обращаться к этому элементу своей стратегии.

Поддержка и сопротивление имеют повторяющийся характер, поскольку трейдер проходит через процесс построения стратегии. Из-за его важности трейдеру часто приходится создавать объективные манеры для включения этих цен в стратегию.

Когда обнаруживаются сильные уровни поддержки и сопротивления, это может позволить трейдерам эффективно планировать свой подход, управлять сделками и корректировать уровни риска.

Ценовое действие

Многие трейдеры считают, что ценовое действие имеет особое значение при определении поддержки и сопротивления по одной очень веской причине: рынок фактически торговал этим активом на этих конкретных уровнях.

Например вы заметите, что цена отскочила от 0,9956 на валютной паре AUD/USD, то можете с уверенностью предположить, что цена отскочила от этого уровня, потому что, как только уровень 0,9956 был достигнут, количество продавцов на рынке превысило количество покупателей по любому ряду причин.

Тот факт, что цена отразилась от этого уровня, просто указывает нам на то, что рынок сопротивлялся на уровне 0,9956.

Если мы обнаружим, что уровень восстановления Фибоначчи или, возможно, уровень разворота находились на этой цене, то мы можем считать, что этот уровень сопротивления имеет слияние в том смысле, что его можно рассматривать как сопротивление несколькими способами.

Психологические целые числа

Мы, люди, мыслим круглыми цифрами. Скорее всего, если бы кто-то спросил вас, сколько вы заплатили за свою машину, вы бы назвал круглую цифру. Вместо того, чтобы сказать 31 526 тыс, вы б скорее всего сказали 30 тыс.

Мы, люди, врожденно ценим эту простоту. Мы автоматически округляем цифры в большую или меньшую сторону, чтобы сэкономить время.

Это происходит и в нашей торговле. Многие трейдеры часто размещают стопы или лимиты прямо на этих уровнях, например, 1,0000 на AUDUSD, 1,3000 на EUR/USD или 1,55000 на GBP/USD .

И стопы или лимиты, которые устанавливаются на этих уровнях, определенно могут повлиять на поток ордеров. Это означает, что если цена достигает сильного уровня целочисленного сопротивления, достаточное количество стоп-приказов может быть активировано, чтобы не только компенсировать спрос. Это действует как кирпичная стена, останавливая и разворачивая цену, толкая ее вниз.

Часто трейдеры рассматривают цены, заканчивающиеся на 000 на основных валютных парах (например, 1,31000, 1,36000 на EURUSD), например, 113,00 на EUR/JPY, по ценам, заканчивающимся шагом в 50 пипсов (например, 1,3150 на EURUSD или 0,9950 на USD/CAD, чтобы еще больше экстраполировать эту теорию.

Не каждый из этих уровней будет функционировать как сильная поддержка или сопротивление, но многие из этих уровней предоставят трейдерам дополнительную перспективу.

Во время восходящего тренда цены часто могут скапливаться на пути вверх, сопротивляясь целым числам. И во время нисходящего тренда часто можно наблюдать то же самое.

Фибоначчи

Возможно, ни одна область не видела более творческого исследования в ее использовании в техническом анализе, чем Фибоначчи.

Существует множество разновидностей исследований Фибоначчи, но для целей этой статьи мы сосредоточимся на наиболее популярных Фибоначчи.

Чтобы построить восстановление Фибоначчи, нужно только наблюдать за трендом. В большинстве пакетов для построения графиков есть легкодоступные инструменты рисования Фибоначчи, в которых трейдер может указать период для анализа. Затем инструмент будет рисовать уровни через заранее определенные интервалы (интервалы, основанные на математической последовательности Фибоначчи).

Ценовые уровни, с которыми построены эти интервалы, часто будут рассматриваться как поддержка (в восходящих трендах, которые сталкиваются с откатом), как показано ниже.

Точки разворота

Существует множество способов определения точек разворота, и это элемент поддержки и сопротивления, который можно приспособить к целям трейдера.

По своей сути точки разворота - это просто расчеты, основанные на прошлом поведении цены, которые могут дать представление о потенциальной поддержке и сопротивлении.

Что интересно в точках разворота, так это то, как часто они функционируют как поддержка и сопротивление, несмотря на то, что эти цены являются просто продуктами математической функции.

Например, наиболее популярной формой точек разворота часто считаются развороты биржевого трейдера. На самом деле, название развороты биржевого трейдера происходит от времени, когда компьютеры еще не управляли биржами, когда торговцам в торговом зале нужно было быстро вычислять примерные области поддержки или сопротивления.

Развороты можно рассчитать на любом таймфрейме, но часто чем дольше таймфрейм, тем более уместным является уровень. Например, недельные опорные точки считаются более сильной поддержкой/сопротивлением, чем часовые.

Существуют также различные варианты этих уровней, такие как развороты Камарильи, которые часто предпочитают краткосрочные трейдеры, поскольку они используют другое математическое уравнение, которое часто дает уровни, намного более близкие к текущей цене, чем развороты биржевого трейдера.

Какой элемент поддержки и сопротивления работает лучше всего?

Ну, это зависит от вашей стратегии. Ни один из вышеупомянутых уровней поддержки и сопротивления не имеет предсказательного поведения. Каждая из них представляет собой просто вероятность, которую мы не сможем определить, пока не завершится сделка.

Но эти уровни могут помочь трейдерам выстроить свой подход к работе с этими вероятностями, стремится ограничить риск, максимизируя прибыль. Таким образом, основная часть стратегии по-прежнему будет основываться на управлении рисками из-за того единственного объединяющего факта, что вы никогда не знаете, какой будет следующая свеча на графике.