Как построить стратегию, часть 4: классификация тенденций

Независимо от того, строит ли трейдер стратегию для торговли на диапазонах, прорывах или трендах, часто полезно иметь возможность оценить, насколько сильными могут быть тренды.

Трейдеры, желающие торговать в диапазоне или на прорыве, обычно хотят, чтобы тренд, если он есть, был тихим или несуществующим. В конце концов, если валютная пара уже формирует новые максимумы и новые минимумы – трейдеру будет слишком поздно торговать на пробой. Диапазон, вероятно, не будет работать и в этом случае, поскольку цена неоднократно устанавливала новые уровни поддержки и/или сопротивления.

Те трейдеры, которые хотят использовать трендовые стратегии, обычно хотят дешево покупать на восходящем тренде или дорого продавать на нисходящем.

Используйте более длинный временной интервал в анализе, чтобы оценить тренд

Как мы видели в статье Временные рамки торговли трейдеры часто используют в своем анализе несколько временных рамок, чтобы получить более широкую картину рынка, на котором они торгуют.

Использование нескольких таймфреймов дает трейдеру преимущество сделать шаг назад, чтобы получить представление о рынке с точки зрения спроса и это именно то, что может сделать более длинный из двух используемых таймфреймов.

Более длительный таймфрейм может обеспечить эту общую картину поэтому, когда мы переходим к более короткому таймфрейму для построения графика нашей сделки, мы знаем, что делала общая рыночная среда.

Оценка тенденций

Существует довольно много способов оценки трендов и у многих из них есть свои плюсы и минусы. Одним из наиболее популярных индикаторов для оценки тенденций является простая скользящая средняя с периодом 200, которая часто считается одним из наиболее распространенных технических индикаторов, используемых сегодня.

На график нанесена скользящая средняя с периодом 200, и трейдеры часто считают тренд восходящим если цена торгуется выше 200 при рассмотрении тренда как нисходящего, пока цена торгуется ниже 200-периодной скользящей средней.

На приведенной выше диаграмме вы можете увидеть одно из основных преимуществ этого типа анализа - это просто. Трейдеру достаточно просто наблюдать за положением цены относительно скользящей средней, чтобы сказать, восходящий или нисходящий тренд.

Но этот тип анализа может не дать нам того, что мы хотим, а именно сосредоточиться на трендах и проанализировать их с представлением о том, насколько сильной эта тенденция могла быть.

На самом деле, этот тип анализа может даже вводить в заблуждение. Давайте внимательнее посмотрим на часть графика выше, которую мы обозначили как восходящий тренд.

Как видите, простая скользящая средняя с периодом 200 не всегда может предложить достоверный анализ тренда. То же самое можно сказать и обо всех других скользящих средних, потому что любая скользящая средняя будет отставать от рынка (поскольку скользящие средние строятся на прошлых ценах).

Поскольку большинство индикаторов отстают от рынков, многие трейдеры пытаются оценивать тренды настолько упрощенно, насколько это возможно исходя из предположения, что удаление индикаторов из анализа может обеспечить более своевременную идентификацию тренда за счет использования только текущей цены для анализа импульса.

В статье Введение в ценовое действие мы рассмотрели распространенный способ, которым трейдеры могут оценивать тренды вообще без каких-либо индикаторов.

Во время восходящего тренда цена часто делает последовательные более высокие максимумы, а также более высокие минимумы. Картинка ниже иллюстрирует более подробно

И, с другой стороны, нисходящие тренды часто показывают более низкие минимумы и более низкие максимумы.

Если вы наблюдаете (на долгосрочном графике) последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов или повторяющиеся более низкие минимумы и более низкие максимумы - тогда мы наблюдаем тренд.

Эта тенденция могла развиться по целому ряду причин, но трейдеры, как правило, стараются использовать старое правило купить по низкой цене и продать по высокой цене.

В то время как рынок может переходить из трендовой среды в диапазонную, обычно можно использовать управление капиталом, чтобы смягчить возможные потери. Если трейдер хочет купить на восходящем тренде и входит по низкой цене в районе поддержки, поместите стоп под этой поддержкой, быстрое изменение состояния в диапазоне (таким образом, опуская цену) - только подвергнет трейдера их близкому стопу под поддержкой.

Однако, если рынок находится в диапазоне – трейдеры могут использовать другой подход, так как теперь есть 2 возможности, которые могут иметь место.

1. Диапазон держится – и цена остается привязанной к уровням поддержки и сопротивления.
2. Диапазон прорывается – и поддержка/сопротивление уступает место расширенному движению.

Ни один из этих факторов нельзя легко предсказать - вот почему трейдерам необходимо разработать стратегию своего подхода при торговле на рынках с ограниченным диапазоном, заранее решая хотят ли они искать прорывы поддержки и сопротивления (и, таким образом, размещая ордера на вход вокруг этих уровней) или продолжение цены, ограниченной диапазоном.