Как построить торговую стратегию

Для построения торговой стратегии вам понадобится:

1. Как построить стратегию, часть 1: рыночные условия
2. Как построить стратегию, часть 2: временные рамки торговли
3. Как построить стратегию, часть 3: поддержка и сопротивление
4. Как построить стратегию, часть 4: как оценить моментум
5. Как построить стратегию, часть 5: управление рисками

При торговле на рынках часто бывает полезно иметь стратегический подход. В то время как концепция торговли на основе догадок и прихотей и получения прибыли при этом может показаться привлекательной на практике это гораздо сложнее и гораздо менее вероятно, чем если бы кто-то использовал шаблонный подход, с помощью которого они пытаются спекулировать на рынках.

Прежде чем создать стратегию, трейдер должен сначала решить, какие рыночные условия он хочет использовать. И как мы видели, рынки будут отображать 3 основных состояния:

• Тренд
• Диапазон
• Прорыв (как показано на рисунке ниже).

Каждое из этих рыночных условий может проявлять заметно разные оттенки.

1. Тренд - это движение цены, вверх/вниз за которым должен следовать трейдер.

2. Диапазоны обычно могут иметь место во время тихих рынков. Поддержка и/или сопротивление, которые определяют диапазоны, ломаются, когда цена прорывается, часто из-за каких-либо новостей или стимулов.

3. Прорывы - могут быть быстрыми и яростными, быстро приближающимися к стопу или лимиту трейдера. Прорывы могут быть чрезвычайно волатильными, и поэтому эти стратегии должны быть построены иначе, чем стратегии диапазона или тренда в отношении денег и управления рисками.

Как только на рынке начинает формироваться предвзятость, могут развиваться долгосрочные тенденции. Опять же, это уникальное условие, которое требует подхода, отличного от диапазонных или трендовых рынков.

После того как трейдер решил для каких рыночных условий он хочет построить свою стратегию, ему нужно решить, на каких таймфреймах он хочет анализировать и совершать свои сделки. В разделе Временные рамки торговли было рассмотрено наиболее распространенные интервалы, которые трейдеры могут захотеть исследовать в зависимости от желаемого времени удержания.

Вход в сделку

Следующим шагом в построении стратегии является проектирование того, как трейдер будет входить в сделки. Как мы рассмотрели в статье Оценка рыночных условий, уровни поддержки и сопротивления могут определять диапазоны, тем самым определяя прорывы, а также предлагая некоторую помощь в управлении рисками в стратегиях, основанных на тренде.

Таким образом, трейдеру часто может быть полезно иметь несколько механизмов для указания того, какой из этих уровней может или не может быть уместным. В статье Как построить стратегию, часть 3: поддержка и сопротивление было рассмотрено ценовое действие, фибоначчи и т.д.

После того, как трейдер определился с особенностями поддержки и сопротивления, которые будут использоваться в стратегии, ему необходимо найти способ оценить силу ценовых движений. В статье Как построить стратегию, часть 4: классификация трендов было связано воедино некоторые из более ранних концепций поведения цены, анализа нескольких таймфреймов и рыночных условий, чтобы помочь трейдерам увидеть, что они могут оценить, насколько «сильным» был тренд.

Управление рисками

В статье Как построить стратегию, часть 5: управление рисками было рассмотрено то, что многие трейдеры считают наиболее важной частью создания, торговли и поддержания торгового подхода и именно так трейдеры управляют рисками.

Затем продолжим изучение концепции кредитного плеча

Из графика видно, что трейдеры с большим балансом (от 5000 до 9999 долларов) использовали более низкие уровни кредитного плеча и эти более низкие уровни кредитного плеча позволили повысить прибыльность.

Трейдеры, использующие кредитное плечо 5:1, были прибыльными в 37,37% случаев, в то время как трейдеры с балансом ниже 1000 долларов использовали в среднем кредитное плечо 26:1 и получали прибыль только в 20,91% случаев. Это серьезное отклонение, поскольку трейдеры, использующие умеренное кредитное плечо 5:1, получали прибыль на 78% чаще, чем трейдеры, использующие кредитное плечо 26:1.

Когда выполнять свою стратегию

До этого момента мы рассмотрели многие области, на которые трейдеры хотели бы обратить внимание при построении своих стратегий. Возможно, не менее важно, если не более важно, когда мы действительно будем торговать по стратегии, которую мы создаем.

Одним из ключевых отличий форекс является тот факт, что он не закрывается об этом говорилось в статье Торговля по всему миру.

Несмотря на то, что рынок открыт 24 часа в сутки, поведение цены может принимать заметно разные тона в зависимости от того, какое сейчас время суток и откуда предлагается ликвидность.

Например, обычно считается , что азиатская сессия предлагает более медленное ценовое движение, с более сильной приверженностью к поддержке и сопротивлению и меньшим потенциалом для «больших движений. Из-за этого трейдерам, желающим реализовать стратегии, основанные на диапазоне, может быть лучше, если сосредоточить свои входы на азиатской сессии.

В 3 часа утра по восточному времени ликвидность начинает поступать из Лондона, который многие трейдеры считают сердцем валютного рынка. Лондон является крупнейшим рыночным центром, приносит наибольшую ликвидность, и вскоре после открытия часто можно наблюдать крупные движения основных валютных пар.

Трейдеры, которые ранее применяли диапазонные стратегии на азиатской сессии, должны быть здесь осторожными, поскольку уровни поддержки и сопротивления могут быть сломлены гораздо легче с натиском ликвидности, поступающей из Лондона. Трейдеры, использующие стратегии прорыва, часто могут найти быстрые и волатильные рынки, которые они ищут, после открытия Лондона

После того, как Лондон закроется в течение дня, характер сессии в США может немного измениться. Средние часовые движения могут уменьшиться, и ценовое действие может начать ослабевать. Американская сессия может иметь оттенок того, что обычно наблюдается на азиатской сессии: медленные ценовые движения подчеркнуты большей степенью уважения к ранее определенным уровням поддержки и сопротивления.