Как построить торговую стратегию часть 2

В этой статье будут рассмотрены основные области, на которые трейдеры должны обращать внимание при построении своих стратегий.

При торговле на рынках часто бывает полезно иметь стратегический подход. В то время как концепция торговли на основе догадок и получения прибыли при этом может показаться привлекательной. На практике это гораздо сложнее и гораздо менее вероятно, чем если бы кто-то использовал шаблонный подход, с помощью которого они пытаются спекулировать на рынках.

Прежде чем создать стратегию, трейдер должен сначала решить , какие рыночные условия вы хотите использовать . В первой части Как построить стратегию была описана эта тема. И, как мы видели, рынки будут отображать 3 основных состояния: Тренд, Диапазон и Прорыв (как показано на рисунке ниже).

Каждое из этих рыночных условий может проявлять заметно разные оттенки. Диапазоны обычно могут иметь место во время тихих рынков. Тренды, которые определяют диапазоны, ломаются, когда цена прорывается, часто из-за каких-либо новостей или стимулов.

Прорывы могут быть быстрыми и яростными, быстро приближающимися к стопу или лимиту трейдера. Прорывы могут быть чрезвычайно волатильными, и поэтому эти стратегии должны быть построены иначе, чем стратегии диапазона или тренда в отношении денег и управления рисками.

Как только на рынке начинает формироваться прорывы, могут развиваться долгосрочные тенденции. Опять же, это уникальное условие, которое требует подхода, отличного от диапазонных или трендовых рынков.

После того, как трейдер решил, для каких рыночных условий он хочет построить свою стратегию, ему нужно решить, на каких таймфреймах он хочет анализировать и совершать свои сделки.

Вход в сделку

Следующим шагом в построении стратегии является проектирование того, как трейдер будет входить в сделки создавая уровни поддержки и сопротивления тем самым определяя прорывы, а также предлагая некоторую помощь в управлении рисками в стратегиях, основанных на тренде.

После того, как трейдер определился с особенностями поддержки и сопротивления, которые будут использоваться в стратегии, ему необходимо найти способ оценить силу ценовых движений.

Тенденция оценок - существует довольно много способов оценки трендов, и у многих из них есть свои плюсы и минусы. Одним из наиболее популярных индикаторов для оценки тенденций является простая скользящая средняя с периодом 200, которая часто считается одним из наиболее распространенных технических индикаторов, используемых сегодня.

На график нанесена скользящая средняя с периодом 200, и трейдеры часто считают тренд восходящим, если цена торгуется выше 200; при рассмотрении тренда как нисходящего, пока цена торгуется ниже 200-периодной скользящей средней.

На приведенной выше диаграмме вы можете увидеть одно из основных преимуществ этого типа анализа: это просто. Трейдеру достаточно просто наблюдать за положением цены относительно скользящей средней, чтобы сказать, восходящий или нисходящий тренд.

Управление рисками

В Управление рисками было рассмотрено то, что многие трейдеры считают наиболее важной частью создания, торговли и поддержания торгового подхода и именно так трейдеры управляют рисками.