Как торговать краткосрочно (дневная торговля)

Из каждых 10 трейдеров, приходящих на рынки, по крайней мере 7 из них хотят торговать внутри дня, то есть скальпировать. Несмотря на то, что многие из этих трейдеров все еще изучают рынок или являются новичками в торговле, они знают, что хотят заняться краткосрочной торговлей.

Обоснование этого желания имеет смысл. В конце концов, за большинство вещей в жизни самые большие награды получают самые усердные работники, те, кто демонстрирует предельный контроль и дисциплину достаточно долго, чтобы должным образом реализовать свой план или стратегию.

Но трейдинг сильно отличается тем, что этот больший контроль, который может быть предложен краткосрочными временными рамками, вводит другие, более сложные переменные в уравнение успеха трейдера.

Используя очень краткосрочный график, трейдеры еще больше подвергают себя главной торговой ошибке или ошибке номер один, которую совершают форекс-трейдеры. Со многими причинами, по которым трейдеры теряют деньги, становится еще труднее бороться при скальпировании или дневной торговле. И если эти трейдеры совершают другие ошибки, такие как использование слишком большого кредитного плеча или неправильный выбор стратегии, эта основная торговая ошибка может стать еще более проблематичной.

Итак, в первую очередь, прежде чем перейти к процессу краткосрочной торговли, желательно, чтобы новые трейдеры начинали с более долгосрочных графиков и подходов, которые могут быть более щадящими, а по мере накопления опыта и комфорта они могут выбрать более быстрые временные рамки.

Самая большая проблема краткосрочной торговли

Самая большая проблема краткосрочной торговли такая же, как и главная ошибка в торговле. Слишком мало трейдеров, стремящихся скальпировать, делают это правильно, исходя из неверного предположения, что торговля на действительно краткосрочных графиках дает им достаточный контроль, чтобы торговать без стопов.

Хотя удержание пальца на спусковом крючке может дать вам больше контроля, это абсолютно ничего не значит, если цены совершают разрыв по отношению к вашей позиции или если выходит действительно важная новость, которая полностью срывает ваш торговый план. Таким образом, даже если вы наблюдаете за движением цены на пяти- или пятнадцатиминутном графике, защитные стопы все равно необходимы.

В дополнение к этому, трейдеры должны быть в состоянии сосредоточиться на том, чтобы больше выигрывать, когда они правы, чем проигрывать, когда они ошибаются. Это может стать серьезной проблемой на действительно краткосрочных графиках, где краткосрочные движения цены непредсказуемы. Но это возможно.

Дополнительным поводом для беспокойства является дисперсия. Согласно статистическому анализу, чем меньше информации анализируется в наборе данных, тем менее надежной становится эта информация. Если мы смотрим на долгосрочные графики, такие как дневные или недельные графики, довольно много информации входит в формирование каждой отдельной свечи. На очень краткосрочном графике верно обратное. В каждую свечу входит значительно меньше информации, и поэтому каждая свеча менее надежна в качестве прогноза будущих формаций свечи.

Стратегия

При всем вышесказанном торговля на краткосрочных графиках по-прежнему возможна. Это просто требует, чтобы трейдеры использовали еще больше контроля и дисциплины в отношении своих торговых подходов и управления рисками. Для новых трейдеров, которым часто сложно управлять рисками или оставаться дисциплинированными, результаты могут быть катастрофическими. Но если эти флажки отмечены, трейдеры могут стремиться максимально контролировать свой подход с более короткими временными рамками.

Но только потому, что мы торгуем на краткосрочных графиках, означает ли это, что мы хотим, чтобы весь наш анализ выполнялся на этих таймфреймах? Точно нет. Мы по-прежнему можем включать анализ более длительных временных рамок в наши подходы, чтобы получить наилучшие шансы на успех.

Первым шагом в стратегии является добавление двух скользящих средних на основе часового графика. Большинство современных пакетов для построения графиков могут предложить возможность построения индикатора на более длительном таймфрейме.

Добавленные индикаторы представляют собой экспоненциальные скользящие средние с периодом 8 и 34, основанные на часовом графике, но построенные на 5-минутном графике (показанном ниже).

Анализ нескольких таймфреймов может помочь трейдерам увидеть большую картину

Эти индикаторы действуют как компас для стратегии, помогая увидеть, что происходит в долгосрочной перспективе. Если более быстрая 8-периодная скользящая средняя (на основе часового графика) находится выше более медленной 34-периодной скользящей средней (также на основе часового графика), то стратегия предполагает открытие длинных позиций и только длинных позиций. Пока часовая EMA с периодом 8 выше часовой EMA с периодом 34, принимаются только позиции на покупку.

Часовые скользящие средние работают как компас, показывая трейдерам, в каком направлении торговать трейдерам

Как только тренд определен и отклонение получено, трейдер может искать входы в направлении этого тренда; в поисках импульса для продолжения на 5-минутном графике, как это было показано нашими часовыми скользящими средними.

И когда мы хотим купить, мы в идеале хотим купить дешево или продать дорого. Таким образом, только потому, что тренд восходящий и мы собираемся покупать, это не означает, что мы хотим делать это вслепую. Нам по-прежнему нужен триггер для позиции, и для этого мы можем включить еще одну экспоненциальную скользящую среднюю.

Триггером для этой стратегии является еще одна экспоненциальная скользящая средняя с периодом 8, но она построена на более краткосрочном пятиминутном графике.

Когда цена пересекает 8-периодную пятиминутную EMA в направлении тренда, трейдер может покупать в ожидании возвращения тренда в более широком масштабе.

Триггером стратегии является пересечение ценой 8-периодной пятиминутной EMA в направлении тренда.

Большим преимуществом этой стратегии является то, что одним лишь движением цены в направлении тренда по краткосрочной EMA трейдеры покупают или продают краткосрочные откаты в направлении импульса.

Управление рисками

Наиболее привлекательной частью стратегии является то, что она позволяет трейдерам дешево покупать в ожидании бычьего импульса или дорого продавать в ожидании медвежьего импульса.

Когда цены совершают эти краткосрочные коррекции, они создают колебания в ценовом движении. И в соответствии с логикой ценового действия, когда восходящие тренды создают более высокие максимумы и более высокие минимумы, трейдеры могут попытаться разместить стоп для своей длинной позиции ниже предыдущего более высокого минимума, чтобы, если восходящий тренд не продолжится, трейдер мог выйти из позиции для минимальной потери.


Стопы для длинных позиций устанавливаются ниже противоположного колебания предыдущего периода

В случае с короткими позициями трейдеры хотели бы размещать стопы для коротких позиций выше предыдущего нижнего максимума, чтобы, если нисходящий тренд не продолжится, короткая позиция могла быть закрыта в попытке смягчить последствия. повредить как можно больше.

Если импульс действительно продолжится в направлении тренда, трейдер может оказаться в очень привлекательной позиции, поскольку цены продолжают двигаться в его пользу.

Управление позициями

Если тренд продолжится, должен ли трейдер просто сидеть на своем лимитном ордере и ждать?

Ни за что. При торговле на краткосрочных графиках все может измениться ОЧЕНЬ быстро, и задача внутридневного трейдера - управлять этим риском.

Когда позиция получает прибыль на величину начального стопа (отношение риска к вознаграждению 1 к 1), трейдер может попытаться переместить стоп в безубыток, чтобы в худшем случае цены и обратного импульса, трейдер ставит себя в положение, чтобы избежать убытка.

В этот момент трейдер также может начать масштабирование позиции. Поскольку соотношение риска и вознаграждения 1 к 1 было реализовано, и если импульс продолжится в направлении тренда, трейдер может получить значительно большую прибыль.

Поскольку цены продолжают двигаться в направлении позиции трейдера, дополнительные части сделки могут быть закрыты или масштабированы, поскольку цены движутся в их пользу.

Цель состоит в том, чтобы получить как можно больше среднего выхода из стратегии, и если импульс будет продолжаться, эта стратегия может позволить трейдеру сделать именно это.

После того, как стоп перенесен в безубыток, а первоначальный риск снят с позиции, трейдеры могут даже попытаться добавить к сделке новые позиции или новые лоты, пытаясь создать более крупную позицию со значительно меньшим риском.