Какую ошибку номер один совершают форекс-трейдеры

Большое движение доллара США по отношению к евро и другим валютам сделало торговлю на рынке Форекс более популярной, чем когда-либо, но приток новых трейдеров сопровождался оттоком существующих трейдеров.

Почему крупные колебания валютных курсов приносят повышенные убытки трейдерам? В этой статье мы рассмотрим самую большую ошибку, которую совершают форекс-трейдеры, и способы правильной торговли.

Что среднестатистический форекс-трейдер делает неправильно

Многие форекс-трейдеры имеют значительный опыт торговли на других рынках и их технический и фундаментальный анализ зачастую достаточно хорош.

На приведенном выше графике показаны результаты набора данных из более чем 12 миллионов реальных сделок, проведенных клиентами крупного валютного брокера по всему миру в 2009 и 2010 годах. На нем показаны 15 самых популярных валютных пар, которыми торгуют клиенты. Синяя полоса показывает процент сделок, завершившихся прибылью для клиента. Красный показывает процент сделок, закончившихся убытком. Например, в самой популярной валютной паре EUR/USD клиенты крупного форекс-брокера из выборки были прибыльными в 59% своих сделок и убыточными в 41% своих сделок.

Итак, если трейдеры, как правило, правы более чем в половине случаев, что они делают неправильно?

Приведенный выше график говорит сам за себя. Синим цветом показано среднее количество пипсов, заработанных трейдерами на прибыльных сделках. Красным цветом показано среднее количество пипсов, потерянных в убыточных сделках. Теперь мы ясно понимаем, почему трейдеры теряют деньги, несмотря на то, что более чем в половине случаев оказываются правы. Они теряют больше денег на своих убыточных сделках, чем зарабатывают на выигрышных .

Давайте использовать EUR/USD в качестве примера. Мы знаем, что сделки EUR/USD были прибыльными в 59% случаев, но убытки трейдеров по EUR/USD составляли в среднем 127 пипсов, а прибыль составляла в среднем всего 65 пипсов. Хотя трейдеры были правы более чем в половине случаев, они потеряли почти в два раза больше на своих убыточных сделках, чем выиграли на выигрышных сделках, потеряв деньги в целом.

Послужной список волатильной пары GBP/JPY был еще хуже. Трейдеры оказывались правы во внушительных 66% случаев в паре GBP/JPY - это в два раза больше успешных сделок, чем неудачных. Тем не менее, трейдеры в целом потеряли деньги в GBP/JPY, потому что они заработали в среднем всего 52 пипса на выигрышных сделках, в то время как потеряли более чем вдвое больше – в среднем 122 пипса – на проигрышных сделках.

Сократите свои убытки раньше, а прибыль пусть растет

Бесчисленные торговые книги советуют трейдерам делать это. Когда ваша сделка идет против вас, закройте ее. Примите небольшую потерю, а затем повторите попытку позже, если это уместно. Лучше принять небольшой убыток раньше, чем большой убыток позже. И наоборот, когда сделка идет хорошо, не бойтесь позволить ей продолжать работать. Возможно, вы сможете получить больше прибыли.

Это может показаться простым - делать больше того, что работает, и меньше того, что не работает, - но это противоречит человеческой природе. Мы хотим быть правы. Мы, естественно, хотим держаться за убытки, надеясь, что все изменится и что наша сделка будет правильной. Между тем, мы хотим забрать наши прибыльные сделки раньше, потому что боимся потерять прибыль, которую мы уже получили. При торговле важнее быть прибыльным, чем быть правым. Так что примите свои убытки рано, и пусть ваши прибыли растут.

Как это сделать?

Избежать описанной выше проблемы убыточности довольно просто. При торговле всегда следуйте одному простому правилу: всегда ищите большее вознаграждение, чем потеря, которой вы рискуете. Это ценный совет, который можно найти почти в каждой книге по трейдингу. Обычно это называется соотношение риск/вознаграждение. Если вы рискуете потерять столько же пипсов, сколько надеетесь получить, то соотношение риск/прибыль составляет 1 к 1 (иногда пишется как 1:1). Если вы нацеливаетесь на прибыль в 80 пунктов при риске в 40 пунктов, то у вас соотношение риск/вознаграждение 1:2. Если вы будете следовать этому простому правилу, вы сможете правильно ориентироваться только в половине своих сделок и при этом зарабатывать деньги, потому что вы будете получать больше прибыли от выигрышных сделок, чем убытков от убыточных сделок.

Какое соотношение следует использовать? Это зависит от типа торговли, которую вы совершаете. Вы всегда должны использовать минимальное соотношение 1:1. Таким образом, если вы правы только в половине случаев, вы, по крайней мере, окупитесь. Как правило, со стратегиями торговли с высокой вероятностью, такими как стратегии торговли в диапазоне, вы захотите использовать более низкое соотношение, возможно, от 1: 1 до 1: 2. Для сделок с более низкой вероятностью, таких как стратегии торговли по тренду, рекомендуется более высокое соотношение риска и вознаграждения, например 1:2, 1:3 или даже 1:4.

Помните, чем выше соотношение риск/прибыль, которое вы выбираете, тем реже вам нужно правильно предсказывать направление рынка, чтобы зарабатывать деньги на торговле.

Использование стопов

Когда у вас есть торговый план, в котором используется правильное соотношение риска и вознаграждения, следующая задача - придерживаться плана. Помните, что для людей естественно хотеть удерживать убытки и получать прибыль раньше, но это приводит к плохой торговле. Мы должны преодолеть эту естественную склонность и убрать наши эмоции из торговли. Лучший способ сделать это - настроить свою сделку с ордерами стоп-лосс с самого начала. Это позволит вам с самого начала использовать правильное соотношение риска и вознаграждения (1:1 или выше) и придерживаться его.

Как только вы его установите, не трогайте их (одно исключение: вы можете переместить свой стоп в свою пользу, чтобы зафиксировать прибыль, когда рынок движется в вашу пользу).

Управление риском таким образом является частью того, что многие трейдеры называют управлением капиталом. Многие из самых успешных форекс-трейдеров правы относительно направления рынка менее чем в половине случаев. Поскольку они практикуют хорошее управление капиталом, они быстро сокращают свои убытки и позволяют своей прибыли расти, поэтому они по-прежнему прибыльны в своей торговле в целом.

Две линии на приведенном выше графике показывают гипотетическую прибыль от базовой торговой стратегии RSI на USD/CHF с использованием 60-минутного графика. Эта система была разработана, чтобы имитировать стратегию, которой придерживается очень большое количество реальных клиентов, которые, как правило, торгуют в диапазоне. Синяя линия показывает сырые» доходы, если мы запускаем систему без каких-либо остановок или ограничений. Красная линия показывает результаты, если мы используем стопы и лимиты. Улучшенные результаты очевидны.

Наша сырая система следует за трейдерами по-другому - она имеет высокий процент выигрышей, но все же теряет больше денег на проигрышных сделках, чем зарабатывает на выигрышных. Необработанные сделки системы были прибыльными в впечатляющих 65% случаев в течение тестового периода, но она теряла в среднем 200 долларов на убыточных сделках, а в среднем зарабатывала только 121 доллар на выигрышных сделках.

Для настроек стопа и лимита в этой модели был установлен стоп на постоянное значение 115 пипсов и лимит на 120 пипсов, что дало соотношение риск/прибыль чуть выше 1:1. Поскольку это стратегия торговли в диапазоне RSI, более низкое соотношение риска и вознаграждения дало нам лучшие результаты, потому что это стратегия с высокой вероятностью. 56% сделок в системе были прибыльными.

Сравнивая эти два результата, вы можете видеть, что не только общие результаты лучше со стопами и лимитами, но и положительные результаты более стабильны. Просадки, как правило, меньше, а кривая капитала более плавная.

Кроме того, в целом соотношение риск/вознаграждение 1к1 или выше было более прибыльным, чем соотношение ниже. На следующем графике показано моделирование установки стопа на 110 пунктов для каждой сделки. Система имела наилучшую общую прибыль при соотношении риска и вознаграждения примерно 1к1 и 1к1,5.

На приведенной ниже диаграмме левая ось показывает общий доход, генерируемый системой с течением времени. Нижняя ось показывает соотношение риска и вознаграждения. Вы можете увидеть крутой подъем прямо на уровне 1:1. При более высоких уровнях риска/вознаграждения результаты в целом аналогичны уровню 1:1.

Управление риском таким образом является частью того, что многие трейдеры называют управлением капиталом. Многие из самых успешных форекс-трейдеров правы относительно направления рынка менее чем в половине случаев. Поскольку они практикуют хорошее управление капиталом , они быстро сокращают свои убытки и позволяют своей прибыли расти, поэтому они по-прежнему прибыльны в своей торговле в целом.

Какую стратегию следует выбрать

Торгуйте на форексе со стопами и лимитами, установленными на соотношение риск/вознаграждение 1:1 или выше.

Всякий раз, когда вы размещаете сделку, убедитесь, что вы используете ордер стоп-лосс. Всегда следите за тем, чтобы ваша цель по прибыли находилась как минимум на таком же расстоянии от цены входа, как и ваш стоп-лосс. Вы безусловно, можете установить более высокую целевую цену и вероятно должны стремиться к 1:2 или больше при торговле по тренду. Тогда вы сможете правильно выбрать направление рынка только в половине случаев и при этом зарабатывать деньги на своем счете.

Фактическое расстояние, на котором вы размещаете свои стопы и лимиты, будет зависеть от условий на рынке в данный момент, таких как:

• Волатильность
• Валютная пара
• Где вы видите поддержку и сопротивление.

Вы можете применять одинаковое соотношение риск/прибыль к любой сделке. Если у вас есть стоп-уровень в 40 пунктах от входа, у вас должна быть цель по прибыли в 40 пунктах или более . Если у вас есть стоп-уровень на расстоянии 500 пунктов, ваша цель по прибыли должна быть не менее 500 пунктов.

Стратегии модели

Правило входа: когда 14-периодный RSI пересекает отметку 30, покупайте по рынку на открытии следующего бара. Когда RSI опускается ниже 70, продавайте по рынку на открытии следующего бара.

Правило выхода: стратегия закроет сделку и изменит направление, когда сработает противоположный сигнал.

При добавлении стопов и лимитов стратегия может закрыть сделку до достижения стопа или лимита, если RSI указывает, что позицию следует закрыть или перевернуть. Когда срабатывает стоп-ордер или лимитный ордер, позиция закрывается, и система ожидает открытия следующей позиции в соответствии с правилом входа.