MACD против стохастика: время входа с одним или обоими индикаторами

MACD против STOCHASTIC

Многие трейдеры предпочитают рассматривать графики как упрощенный способ определения торговых возможностей, часто используя для этого технические индикаторы. MACD ( схождение/расхождение скользящих средних) и стохастические индикаторы являются одними из наиболее распространенных методов, используемых трейдерами для определения возможных сигналов входа и выхода в определенных рыночных условиях.

Цель этой статьи - оценить, как каждый индикатор можно использовать для определения сигналов входа и выхода в определенных условиях и как их можно использовать вместе.

На приведенном ниже графике EUR/USD наблюдается сильный преобладающий восходящий тренд, который можно увидеть на ценовом графике. При использовании MACD первое пересечение MACD можно обнаружить, когда линия MACD (синяя линия) пересекает сигнальную линию (красную линию) и выше, что дает трейдерам бычий сигнал, предполагающий, что и цена, и импульс тренда увеличиваются.

При втором пересечении MACD линия MACD пересекает сигнальную линию ниже, создавая медвежий сигнал. Поскольку пересечение все еще находится выше нулевой линии, это говорит о том, что импульс восходящего тренда замедляется, хотя более крупный тренд по-прежнему в пользу быков. В обоих случаях пересечения MACD соответствуют тому, что происходило на ценовом графике в течение определенного периода, тогда как стохастический индикатор дает ложные сигналы для того же измеренного взгляда.

В приведенном выше примере показан рынок в тренде, но что происходит на рынках в диапазоне?

Посмотрите на другой пример ниже, в котором GBP/NZD ограничен диапазоном (торговля в боковом диапазоне). В этом случае MACD дает менее надежные сигналы, чем сигналы стохастика.

При использовании стохастика бычий сигнал можно обнаружить, когда линия %K (черная линия) пересекает линию %D (красная пунктирная линия) и выше ее. Точно так же медвежий сигнал возникает, когда линия %K пересекает линию %D и ниже. Самые сильные сигналы будут возникать, когда есть бычье пересечение в сочетании с движением выше 20 снизу и медвежий сигнал в сочетании с движением ниже 80.

Как указано ниже, первое пересечение стохастика происходит ниже 20 и соответствует критериям бычьего сигнала, что указывает на перепроданность GBP/NZD, и цены могут вскоре вырасти. Точно так же второе и третье пересечение происходит выше 80, где линия %K пересекается ниже линии %D, предполагая, что сейчас рынок перекуплен, и цены могут снизиться. В этом примере мы видим, что, хотя пересечения MACD не обязательно неверны, стохастик дает более четкие сигналы входа и выхода.

Как мы видели выше, MACD в целом является более эффективным индикатором на трендовых рынках, в то время как стохастик часто лучше работает на флэтовых рынках.

Далее мы рассмотрим, как трейдеры могут комбинировать MACD и стохастические индикаторы, чтобы получать более оптимальные сигналы.

Стратегия двойного пересечения со стохастиком и MACD

При применении стратегии двойного пересечения стохастика и MACD важно учитывать критерии обоих индикаторов при поиске потенциальных сигналов.

На приведенном ниже графике US 500 пересечение стохастика происходит, когда линия %K пересекает линию %D и находится ниже 20. Вскоре после этого происходит пересечение MACD, когда линия MACD (синяя линия) пересекает сигнальную линию (красную линию) и находится ниже нулевой линии. В обоих случаях это бычий сигнал, подтверждающий формирование восходящего тренда.

Чтобы правильно использовать эту стратегию, стохастическое пересечение должно произойти незадолго до пересечения MACD, поскольку альтернатива может создать ложное указание на тренд.

Что касается MACD и стохастика, многое будет зависеть от рассматриваемого трейдера и других факторов в его подходе. В зависимости от продолжительности использованного времени, достигнутого уровня комфорта и предыдущих случаев успеха (возможно, самой серьезной причины из всех), некоторые предпочтут одно другому, в то время как другие трейдеры будут использовать оба.

Есть ли способ уменьшить вероятность ложных сигналов?

Одним из способов снижения вероятности ложных сигналов является анализ нескольких таймфреймов. Трейдер может использовать более длительный период времени для определения тренда и более короткий период времени для выявления потенциальных триггеров входа.

Оптимальным соотношением для использования является соотношение 4:1. Например, трейдер может использовать 4-часовой график для определения тренда и 1-часовой график для выявления потенциальных триггеров.

Какие настройки следует использовать для MACD и стохастика?

Хотя настройки MACD по умолчанию - 12, 26 и 9, а настройки по умолчанию для стохастика - 5, 3 и 3, можно изменить настройки на более длительный период, чтобы обеспечить более стабильные сигналы. Например, MACD можно изменить на 21,55 и 9, а стохастик - на 14, 3 и 3.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту