Правила торговли по тренду с пересечением скользящих средних

Многие торговые системы строятся на пересечении скользящих средних для определения точек входа и выхода. Как только вы поймете концепцию и то, как применять пересечения скользящих средних в своей торговле, вы увидите, как эта простая техника может работать для всех типов трейдеров (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных).

Когда трейдер начинает изучать технический анализ поведения цены, он часто сначала знакомится со скользящими средними. Если технический анализ - это попытка предсказать будущие ценовые тенденции, то скользящие средние - достойное начало. Как только вы поймете, что такое скользящие средние, вы сможете применить две скользящие средние и найти вход и выход на основе пересечения.

Скользящие средние (MA) - средняя цена за определенное количество периодов (например, 50, 100, 200). Если рынок находится в значительном восходящем тренде, средняя цена за определенный период должна расти, и цена не должна опускаться ниже средней.

Пересечение скользящих средних - точка на графике, в которой краткосрочная или быстрая скользящая средняя пересекается выше или ниже долгосрочной или более медленной скользящей средней.

Пример пересечения скользящих средних

Многие трейдеры побывали на Луне и вернулись к работе, чтобы найти стратегию, которая лучше всего подходит для них. Тем не менее, стратегии большинства трейдеров начинаются и заканчиваются пересечением скользящих средних с временными входами и выходами. На самом деле, эта простая система создала проверенные временем названия для кроссов, такие как Золотой крест и Крест смерти, потому что рынок имеет тенденцию уважать, когда происходит кроссовер.

Золотой крест - это бычий сигнал, когда 50 MA пересекает 200 MA.

Крест смерти - медвежий сигнал, когда 50 MA пересекает 200 MA ниже

Первое, что нужно оценить при понимании пересечения скользящих средних - это простота. Рынки имеют тенденцию колебаться и торговаться в пределах четко определенного диапазона или тренда. Трейдеры вскоре узнают, что следование трендам может принести наибольшую прибыль за наименьший объем работы, и пересечения скользящих средних выигрывают от этого осознания.

Также важно то, что многие валюты и торгуемые инструменты не имеют тренда. Однако, когда вы найдете валютную пару, которая имеет историю тренда, и вы увидите пересечение скользящих средних, вы можете попытаться войти в сделку с четко определенным риском, установив стоп выше или ниже пересечения.

Преимущества использования стратегии пересечения скользящих средних

Торговая стратегия пересечения скользящих средних объединяет краткосрочную скользящую среднюю с долгосрочной скользящей средней. Типичными примерами являются 10 MA и 30 MA для краткосрочных входов или 50 MA и 200 MA для долгосрочных входов. Когда вы входите и выходите на основе пересечений, вы позволяете себе принимать объективные сигналы, отражающие силу рынка.

Риски использования стратегии пересечения скользящих средних

Хотя это считается самой простой торговой стратегией, пересечение скользящих средних для отслеживания трендов не лишено недостатков. Скользящие средние придают одинаковый вес всем ценам в течение периода, выбранного при применении индикатора, поэтому способность индикаторов реагировать на изменения цен имеет запаздывающий характер. Когда есть более медленное время отклика, это может означать, что вы жертвуете меньшим вознаграждением и подвергаете себя большему риску.

Как вы понимаете существует более одного типа скользящих средних. Некоторые скользящие средние, такие как экспоненциальная скользящая средняя, уделяют больше внимания самой последней цене, чтобы помочь вам быстрее реагировать на возможные изменения тренда. Какой бы тип скользящей средней вы ни использовали, правила входа и выхода остаются неизменными.

Простая скользящая средняя против экспоненциальной скользящей средней

Простая скользящая средняя (SMA) одинаково взвешивает каждую свечу и соответствующие данные закрытия. Ни одна свеча не имеет большего значения, чем любая другая в уравнении. В экспоненциальной скользящей средней (EMA) больший вес придается самым последним свечам последним данным. Этот тип скользящей средней быстрее реагирует на недавние изменения цены. Чтобы увидеть, как эти различия отображаются на графике, взгляните на 4-часовой график USD/CHF, размещенный ниже. EMA красного цвета, а SMA синего

Как видите, различия незначительны, но они есть. В целом, чем короче временной интервал и/или более драматично движение цены, тем больше разница, которую вы увидите между двумя скользящими средними.

Краткосрочные трейдеры могут найти EMA более эффективной для реализации своих торговых стратегий, поскольку она более чувствительна к недавнему движению цены.

Расширенное использование пересечения скользящих средних

Глядя на передовые торговые системы, многие трейдеры сталкиваются с изначально запутанной, но полностью всеобъемлющей торговой системой Ишимоку. В основе торговой системы Ишимоку лежит пересечение скользящих средних 9- и 26-периодных скользящих средних. Система ищет пересечения сигналов на покупку только в том случае, если цена выше среднего значения максимальной и минимальной цены за последние 52 периода, или сигнала на продажу, если цена ниже среднего значения максимальной и минимальной цены за последние 52 периода.

Ишимоку фокусируется на пересечении скользящих средних по отношению к облаку

Вывод

Пересечения скользящих средних приносят трейдеру выгоду от подтвержденных временем входов и выходов из тренда, избегая разворотов цен, которые могут повредить другим трейдерам, которые слишком быстры, чтобы действовать в преждевременном движении. Поскольку за торговлей и риском деньгами может стоять много эмоций, в объективной и простой стратегии есть естественное преимущество. Если вы новичок в торговле, это отличное место для начала, чтобы убедиться, что вы не пропустите большие движения.