Применение Фибоначчи на финансовых рынках

Слово Фибоначчи часто встречается в трейдинге и вполне вероятно, что вы его уже видели или слышали - и не зря. Числа Фибоначчи - это числа, которые расположены в соответствии с определенной формулой для создания уникальной числовой последовательности. В этой последовательности находится Золотое сечение 1,618, которое часто встречается в природе, а также широко используется в техническом анализе вместе с другими числами и соотношениями Фибоначчи, чтобы помочь определить области поддержки и сопротивления.

Основы Фибоначчи

Числа Фибоначчи получили свое название от итальянского математика, открывшего их, Леонардо Фибоначчи в тринадцатом веке. Хотя его книга «Liber Abaci» познакомила западный мир с числовой последовательностью, ее следы можно найти уже в 200 г. до н.э. в индийской математике.

Последовательность чисел начинается с 1, и каждое число в последовательности может быть получено путем сложения двух предыдущих чисел в последовательности.

Последовательность Фибоначчи:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584,4181,765,1094,17711

Фибоначчи в природе:

Семена подсолнуха имеют очень отчетливый спиральный рисунок. Позже в математическом разделе мы обсудим спиральную особенность последовательности Фибоначчи. Кроме того, у подсолнухов, как правило, 34 спирали, число Фибоначчи.

Экстремальные погодные условия имеют тенденцию образовывать спирали, поэтому сама их структура состоит из Фибоначчи.

Другие примеры, где можно наблюдать числа Фибоначчи, включают: музыку, искусство (Мона Лиза), архитектуру и биологию. Прямо сейчас вы можете посмотреть на свои руки и заметить, что у вас, вероятно, восемь пальцев, пять пальцев на каждой руке, три кости в каждом пальце, две кости в каждом большом пальце и по одному большому пальцу на каждой руке (8, 5, 3, 2, 1, 1).

Математика в Фибоначчи

На приведенной ниже диаграмме показано визуальное представление спирали Фибоначчи, часто наблюдаемой в природе, при применении ее к вычислениям площади. Например, спираль начинается внутри квадрата 1x1 (первое число Фибоначчи равно 1), затем движется к другому квадрату 1x1 (второе число Фибоначчи также равно 1), прежде чем перейти к квадрату 2x2 (третье число Фибоначчи) и скоро. Спираль видна при соединении каждого дополнительного квадрата путем проведения изогнутой линии через диагональ каждого нового квадрата.

Числа Фибоначчи сами по себе довольно значимы, однако при анализе соотношений, существующих среди бесконечной числовой последовательности, становится ясно истинное значение Фибоначчи.

Золотое сечение:

Возьмите любое число в последовательности и разделите его на число перед ним, и ответ будет 1,618 или близко к этому числу для чисел от 1 до 55 в последовательности. Это часто называют греческой буквой ϕ.

Примеры:

а/б = ф

17711/10946 = 1.61803

6765/4181 = 1.61803

21/13 = 1,6154 (минус приблизительно для чисел 55 и ниже)

Применение фибоначчи на рынках

В то время как применение Фибоначчи в природе отнимает много времени у многих студентов-выпускников-математиков, у трейдеров есть более насущные проблемы: применение исследования к финансовым рынкам. В своей наиболее распространенной форме Фибоначчи использует математически значимые отношения для проектирования возможных областей/зон поддержки и сопротивления.

Обратитесь к дневному графику USD/SGD ниже в качестве примера, где инструмент рисования коррекции Фибоначчи был применен к значительному движению (снизу вверх). Чтобы уменьшить беспорядок на диаграмме, вы заметите, что показаны только маркеры 0, 38,2, 50, 61,8 и 100 процентов.

От пика инструмент рисования показывает ценовое действие, пытающееся сделать четкий направленный прорыв ниже уровня 38,2% – обратной величины 61,8% (1 - 0,618). Цена колебалась до решительного пробоя к уровню 61,8%, который выступал в качестве поддержки.

Этот пример показывает, что уровни 38,2 и 50% менее значимы, чем уровень 61,8%, выступавший в качестве основного уровня поддержки. Хотя уровни Фибоначчи не идеальны, то есть ценовое действие может двигаться через определенные уровни, это все же очень полезный индикатор, показывающий, где конкретный рынок может столкнуться с поддержкой и сопротивлением или консолидироваться, прежде чем прорваться в новый тренд.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту