Прорывы на форекс

Из трех основных рыночных условий, на которых могут сосредоточиться трейдеры, наиболее трудным для изучения часто является прорыв.

Торговля на прорывах предполагает вход в сделки с прорывами уровней поддержки и сопротивления. Если уровень сопротивления пробит, трейдеры, торгующие на прорыве, хотят открыть длинную позицию. Если это поддержка, трейдеры хотят открыть короткую позицию. Следующий рисунок иллюстрирует эту настройку непосредственно на графике:

Идея состоит в том, что поддержка/сопротивление может служить препятствием для будущих движений цены. Когда эти уровни нарушаются, считается, что этого препятствия больше не существует и трейдеры стремятся поднять цену выше при длинных сделках или снизить цену при коротких сделках.

К сожалению, научиться торговать на прорывах может быть не так просто. Причина этого в том, что именно то, что делает прорывы привлекательными, а именно волатильность, также делает их опасными.

В поисках волатильности

Планируя торговать волатильностью, это может значительно помочь визуализировать среду, в которой мы хотим принять участие.

Прорывы происходят из диапазонов. Диапазоны часто заполняются, когда трейдеры не уверены в будущем направлении цен. Хорошим примером этого явления является крупный выпуск новостей или объявление экономических данных когда форекс-трейдеры могут регулярно наблюдать за выходом цен, ограниченных диапазоном.

Статья где расписана стратегия торговли по новостям была описана в Атака новостных событий. На картинке ниже, взятой непосредственно из статьи, показано, как эта стратегия могла быть реализована, что привело к выпуску отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе в мае.

Как мы видим на графике выше, поддержка была прервана, когда новости начали циркулировать в окружающей среде. Выпуск новостей вызвал дополнительную волатильность на рынке, и это привело к прорыву поддержки, которым трейдеры на прорыве хотят воспользоваться.

Прорывы часто вызываются увеличением волатильности, которое создает прорывы уровней поддержки и/или сопротивления. Но, как мы уже говорили ранее, это может быть опасно - вот почему прорывы часто требуют надежных параметров управления рисками, чтобы быть эффективными в долгосрочной перспективе.

Управление волатильностью

Ранее мы упоминали, что волатильность может быть опасной, и причина, по которой она может быть опасной, заключается в том, что мы никогда не знаем, как далеко или как долго может продолжаться ценовое движение.

В некоторых случаях поддержка или сопротивление могут быть сломлены только для того, чтобы увидеть движение цены против нас – прямо к нашему стопу. Это приводит к концепции ложного пробоя, при котором основной уровень пробит без продолжения движения цены в этом направлении. Картинка ниже иллюстрирует ложный прорыв:

Ложных прорывов может быть много и поскольку мы знаем, что большинство прорывов происходит в периоды волатильности на рынке (когда цена может двигаться в нашу сторону или против нас в течение длительного периода времени); Трейдеры на прорывах хотят обратить внимание на управление рисками, чтобы смягчить ущерб, причиняемый ложными прорывами. Здесь могут помочь стоп-лоссы и надежное управление рисками.

Ложный прорыв - это когда цена временно движется выше или ниже ключевого уровня поддержки или сопротивления, но затем возвращается в ту же сторону, с которой она началась. Это наихудший сценарий для трейдера на прорыве, который открывает сделку сразу после пробоя цены. Мы немедленно сталкиваемся с красной стрелкой на нашем графике, и прорыв, который мы открыли, выглядит все менее и менее реальным.

Как избежать ложного пробоя

Решение этой проблемы на самом деле довольно простое (как показано выше). Вместо того, чтобы открывать сделку в режиме реального времени, как только цена пробьет ключевой уровень, нам следует дождаться закрытия свечи, чтобы подтвердить силу пробоя. Таким образом, идея установки ордеров входа выше или ниже уровней поддержки или сопротивления, чтобы автоматически ввести нас в сделку прорыва, не очень хороша. Ордера на вход позволяют нам совершать злые сделки на прорыве, которые на самом деле никогда не материализуются.

На первый взгляд, это привело бы нас к мысли, что единственный способ эффективно торговать на прорывах - это быть на наших торговых терминалах готовыми действовать, как только свеча закроется на территории прорыва. Как только свеча закрывается, мы можем открыть нашу позицию, которая, как мы надеемся, имеет более высокие шансы на успех. Но что, если у нас нет целого дня, чтобы сидеть и ждать прорывов?

Настройка оповещений на основе цен закрытия свечей

Итак, если физически ждать прорыва за компьютером не вариант, рекомендуется использовать ценовое оповещение, которое использует цену закрытия каждой свечи в качестве триггера. Другими словами, вы получите оповещение только в том случае, если поддержка или сопротивление пробиты и остаются пробитыми на закрытии этой конкретной свечи. Таким образом, вы можете получить уведомление, войти в систему на своем компьютере или в мобильном приложении и разместить сделку.

После выбора мы будем получать оповещения только в том случае, если свеча закроется выше выбранного нами уровня цены, а не оповещения, как только цена будет пробита в режиме реального времени . Для часового графика это означает, что мы можем получить предупреждение только в начале часа, после закрытия каждого бара. Это именно то, что мы искали.

Управление рисками прорывов

Как упоминалось на графике выше, ложные прорывы являются врагом трейдеров, торгующих на прорывах. Это связано с тем, что ложные прорывы могут двигаться против позиции трейдера в течение длительного периода времени, что может свести на нет прибыль многих успешных сделок.

Из-за повышенной волатильности торговых прорывов необходимость надлежащего управления рисками имеет первостепенное значение. Трейдеры, использующие плохое управление рисками, сталкиваются с очень большими и очень реалистичными рисками потерять гораздо больше, чем они ожидают, торгуя в этих нестабильных рыночных условиях.

При торговле на прорывах трейдеры должны ожидать, что возможность ложных прорывов принесет более низкий общий процент выигрышей, чем в других стратегиях. Но в меньшем количестве случаев, когда эти трейдеры выигрывают, эти выигрышные сделки могут двигаться в течение длительного периода времени. Таким образом, при торговле на прорывах трейдеры могут захотеть рассмотреть более агрессивные соотношения риска и вознаграждения, такие как 1 к 2 или выше (на каждый 1 доллар, которым они рискуют, требуется 2 доллара взамен). На рисунке ниже показано соотношение риска и вознаграждения 1 к 2:

При соотношении риска к вознаграждению 1 к 2 трейдеру необходимо быть прибыльным только в 40% случаев, чтобы получить чистую прибыль. Про управление рисками можете почитать управление рисками.

Вывод

Подводя итог трейдеры должны:

• Cтремиться к управлению рисками с помощью нескольких соглашений при торговле на прорывах
• Трейдеры должны стремиться торговать с благоприятным соотношением риска и вознаграждения (при котором трейдер ищет больше прибыли, чем рискует) сосредотачивая свою торговлю на более волатильных периодах дня
• Трейдеры должны стремиться использовать кредитное плечо менее 10-к-1 на прорывных сделках.