Разбор индикатора стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор - это индикатор импульса, который рассчитывает, является ли цена ценной бумаги перекупленной или перепроданной по сравнению с движением цены за определенный период. Осциллятор, по сути, взвешивает самый последний уровень цен в процентах от диапазона (самый высокий максимум – самый низкий минимум) за определенный период времени.

Стохастический осциллятор является полезным индикатором, когда дело доходит до оценки импульса или силы тренда. Стохастический осциллятор и осцилляторы в целом представлены в простой для понимания форме с четкими сигналами на покупку и продажу. Однако чрезмерное доверие к этим сигналам без более глубокого понимания стохастических осцилляторов, скорее всего, приведет к разочарованию.

Чтобы избежать такого разочарования, начинающие трейдеры должны иметь четкое представление об основной механике стохастического осциллятора, рассматриваемой в связи с текущими рыночными условиями.

Как работает стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор представляет собой две движущиеся линии, которые колеблются между двумя горизонтальными линиями. Сплошная черная линия на изображении ниже называется %K и определяется по специальной формуле (объясненной далее в статье), а красная пунктирная линия представляет собой трехпериодную скользящую среднюю линии %K.

Цена считается перекупленной, когда две скользящие линии прорываются выше верхней горизонтальной линии, и «перепроданной», когда они прорываются ниже нижней горизонтальной линии.

Линия перекупленности представляет ценовые уровни, которые соответствуют верхним 80% недавнего ценового диапазона (максимум-минимум) за определенный период, при этом период по умолчанию часто равен 14. Точно так же линия перепроданности представляет ценовые уровни, которые соответствуют нижним 20% недавнего ценового диапазона.

Кроме того, стохастический индикатор обеспечивает отличное понимание времени входа. Когда обе линии находятся выше линии перекупленности (80), а линия %K пересекает пунктирную линию %D ниже, это рассматривается как возможный сигнал для входа в короткую позицию, и наоборот, когда линия %K пересекает линию %D выше линии, когда обе линии находятся ниже линии перепроданности (20).

Кроме того, трейдеры не должны слепо торговать, основываясь только на условиях перекупленности/перепроданности. Трейдеры должны понимать направление общего тренда и соответствующим образом фильтровать сделки. Например, глядя на приведенный ниже график USD/SGD, поскольку общий тренд направлен вниз, трейдерам следует искать сигналы для открытия коротких позиций только на уровнях перекупленности. Только когда тренд развернется или установится торговый диапазон, трейдеры должны искать входы в длинные позиции в условиях перепроданности.

Плюсы и минусы стохастических осцилляторов

Трейдеры должны понимать, в чем преимущество стохастического осциллятора и в чем заключаются его недостатки, чтобы получить максимальную отдачу от индикатора.

Вывод:

Стохастический индикатор - отличный инструмент для определения условий перекупленности и перепроданности за определенный период времени. Стохастический осциллятор предпочитают многие трейдеры, когда цена торгуется в диапазоне, потому что сама цена колеблется, что приводит к более надежным сигналам от стохастического индикатора.

Однако трейдерам следует избегать слепых продаж на уровнях перекупленности на рынках с восходящим трендом; и открытие длинных позиций на рынках с нисходящим трендом исключительно на основе условий перепроданности, показанных индикатором.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту