Свинг-трейдинг со стохастиком

Стратегия разработана для трендовых рыночных условий и может быть оптимальной, когда рынки формируют долгосрочные тренды, так что стратегия может позволить нам многократно входить на покупку, покупая по низкой цене и продавая по высокой.

Временные рамки графика

Свинг-трейдеры обычно находят утешение на 4-часовом графике, который часто называют диаграммой дилера. 4-часовой график важен, потому что он отлично справляется с разделением торговых сессий между представленными географическими регионами. Для этой стратегии нужен только 4-часовой график, хотя все равно будем ссылаться на более длинные таймфреймы для формирования одного из наших индикаторов, чтобы учесть информацию с дневного графика.

Индикаторы

Для этой стратегии требуется всего 3 индикатора, и все они могут быть нанесены непосредственно на 4-часовой график. На приведенной ниже диаграмме показаны все три, а ниже приводится описание каждого из них.

Три индикатора, используемые в стратегии

Чтобы оценить тенденции и решить, является ли стратегия покупкой или продажей, будет использоваться скользящая средняя за 50 периодов. Но мы хотим, чтобы эта скользящая средняя собирала больше информации, чем просто последние 50 4-часовых баров, поэтому мы можем настроить индикатор так, чтобы он строился на данных с дневного графика.

Следующий индикатор, который нужно добавить - это то, что мы будем использовать для запуска позиций и здесь на помощь приходит стохастик. Индикатор в этой стратегии представляет собой с входными данными 15, 3 и 3. Он будет построен и выполнен на основе 4-часового графика, поэтому никаких изменений в источниках данных не требуется.

Третий и последний индикатор в стратегии - это средний истинный диапазон или ATR, который можно использовать для установки стопов и целей по прибыли. Это также будет построено и выполнено из 4-часового периода времени по умолчанию.

Стратегия

Стратегия основана на концепции торговли в направлении тренда с той же логикой, которой нас учили с детства: покупай дешево и продавай дорого.

Первая часть стратегии включает определение тренда и совсем просто, если цена находится выше нашей 50-дневной скользящей средней, то тренд квалифицируется как восходящий. И наоборот, если цены ниже 50-дневной скользящей средней - по стратегии тренд классифицируется как нисходящий.

Использование 50-периодной дневной скользящей средней в качестве фильтра тренда

Как только тренд определен, трейдер может искать подходящие входы. В случае восходящего тренда трейдер хочет покупать и хочет искать только БЫЧЬИ стохастические пересечения, при условии, что пересечение происходит ниже линии 50 на индикаторе. Когда %K пересекает вверх и выше %D, это бычий сигнал для входа, и как только свеча, в которой происходит пересечение, закрывается, тем самым подтверждая пересечение, трейдер может войти в позицию. Рисунок ниже дополнительно иллюстрирует бычье стохастическое пересечение:

Бычье стохастическое пересечение под линией 50

Если тренд классифицируется как нисходящий, а цены ниже 50-дневной скользящей средней, трейдеры хотят исследовать только позиции на продажу и в этом случае будут искать только МЕДВЕДЬИ стохастические пересечения. Как только %K пересекает ВНИЗ и НИЖЕ %D, при условии, что пересечение происходит выше линии 50, трейдер может посмотреть на закрытие пересекающейся свечи, чтобы подтвердить, что пересечение произошло, а затем открыть короткую позицию. Рисунок ниже иллюстрирует медвежьи кроссоверы:

Медвежье стохастическое пересечение линии 50