Торговля на прорывах и откатах

Торговля на откате

Сделка на откате основана на идее, что краткосрочное ценовое движение против тренда (коррекция) будет недолгим и что более широкий тренд возобновится после окончания коррекции.

Откат после прорыва - это то, на что он похож - первый откат после прорыва. Это может быть один из самых качественных откатов, которые вы можете получить для открытия позиции, поскольку он появляется в начале того, что может стать началом расширенного тренда. Таким образом, эти откаты могут быть одними из самых полезных.

Когда входить

Входы в сделки на откатах могут основываться на ряде факторов, но есть два, наиболее важные. Первый фактор – это наличие поддержки или сопротивления. Имея доступную поддержку или сопротивление, вы обеспечиваете себе точку, в которой рынок показывает спрос (поддержка) и предложение (сопротивление).

Если рынок находится в восходящем тренде, идеально, чтобы поддержка тестировалась во время восстановления, прежде чем возобновиться выше. При нисходящем тренде сопротивление становится уровнем, к которому вы хотите, чтобы цена откатилась, прежде чем увидеть возобновление тренда ниже.

Идеальным является слияние поддержки и сопротивления. Слияние является ключом к поиску самых сильных форм поддержки и сопротивления. Это могут быть пересечения различных типов уровней; горизонтальные уровни, линии тренда, наклоны, Фибоначчи, скользящие средние — вот лишь некоторые из них.

Вторая часть уравнения входа влечет за собой поведение цены. Когда встретится поддержка или сопротивление, идеально будет увидеть сильную реакцию. То есть подтверждение ценового действия, которое демонстрирует, что участники рынка нуждаются в росте цен или в предложении, которое поможет снизить цены. Свечи - отличный способ увидеть динамику спроса/предложения в действии.

Например, свечи разворота, которые имеют маленькие тела с длинными хвостами (т.е. бычьи молоты, медвежьи падающие звезды), могут быть отличными маркерами того, что откат идет своим чередом. Увидев, что это происходит на ключевом уровне графика, вы подкрепите доводы. Конечно, существуют и другие типы свечей, такие как бычьи или медвежьи свечи поглощения, но суть в том, что вы используете некоторую форму анализа ценового действия в сочетании с важными порогами поддержки и сопротивления, которые вы определили на графиках.

Управление рисками

Размещение стопов должно иметь смысл в контексте вашего анализа. Стопы должны быть установлены в безопасном месте, за пределами рассматриваемых уровней поддержки или сопротивления. Для длинных позиций стопы следует размещать ниже уровня поддержки, а для коротких позиций стоп следует размещать выше уровня сопротивления.

Цели должны быть установлены с использованием вашего анализа так же, как вы устанавливаете свои стопы. Для длинных позиций вы ищете уровни сопротивления, которые могут помешать рынку продолжить рост. А для коротких позиций вы ищете уровни поддержки, которые потенциально могут остановить дальнейшее падение рынка.

Расстояния от входа до стопа и входа до целевых уровней определяют исходный набор параметров риска. Вы хотите стремиться к надежному соотношению риск/вознаграждение, предпочтительно 1:2 или лучше. Например, длинная сделка с входом на уровне 100, стопом на уровне 99 и целью на уровне 102 дает надежное соотношение риск/прибыль 1 к 2.

Пример торговли на откате

Прорыв в торговле

Этот тип торговли возникает после периода, когда рынок откатывается или когда цена движется в диапазоне. Они могут формироваться в контексте установившегося тренда или в бестрендовый период, когда сам прорыв может быть началом продолжительного трендового периода.

Прорыв тренда влечет за собой трендовый рынок с откатом, за которым следует прорыв выше самого последнего максимума колебания (для длинных позиций) или минимума колебания (для коротких позиций). Прорыв диапазона просто идентифицирует период, когда рынок подвергся длительному процессу горизонтальной торговли, и цена движется либо выше сопротивления (для длинных позиций), либо ниже поддержки (для коротких позиций). Горизонтальное ценовое действие также может формировать графические модели, приводящие к прорывам; наиболее популярны клинья/треугольники, прямоугольники, флажки/вымпелы и головы и плечи.

Ценовые прорывы (бычьи медвежьи)

Когда входить

Есть несколько подходов, которые можно использовать. Можно войти в рынок, как только соответствующий ценовой уровень будет пересечен, дождаться закрытия свечи или бара за пределами поддержки или сопротивления или их комбинации. Метод закрывающей свечи предлагает наибольшее количество подтверждений, но он также может означать упущение части или всего движения в случае чрезвычайно мощного прорыва. Одно из преимуществ, однако, заключается в том, что, ожидая закрытия цены выше или ниже поддержки, вы избежите многих ложных прорывов.

Вот почему объединение двух стратегий выполнения может быть хорошим промежуточным подходом, который объединяет лучшее из обоих методов. Например, вы можете ввести 50% максимального размера позиции, как только будет пересечен уровень прорыва, а остальные 50%, как только произойдет закрытие за уровнем прорыва.

Если вы войдете, а рынок не подтвердит, то вы проиграете на позиции вдвое меньше обычного размера. И если будет подтвержденный прорыв, вы войдете в полную позицию, что позволит вам воспользоваться прорывом с полноразмерной позицией, увеличивая при этом шансы на то, что она не потерпит неудачу.

Управление рисками

Расстояние от вашего входа до стопа (вход +/- стоп) и расстояние от входа до цели (целей) должны иметь асимметричный профиль риска, обеспечивающий примерно соотношение риск/прибыль 1:2 или выше. Для длинных позиций стопы должны быть размещены значительно ниже уровня прорыва (сопротивление), а для коротких позиций - ниже уровня прорыва (поддержка).

Для прорывов моделей учитывая, что они немного сложнее из-за субъективной природы ценовых паттернов, ожидание закрытия свечи за пределами паттерна перед входом является разумным подходом.

Цели должны быть определены с помощью вашего анализа, как и в случае с любой сделкой.

Пример сделки на прорыве

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту