Три метода торговли RSI

Индекс относительной силы (RSI) - индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены.

Индикаторы могут быть опасными

Для трейдеров, они могут помочь упростить прошлые действия на графике, но без надлежащего контекста индикаторы могут привести к тому, что трейдеры потеряют значительные суммы денег.

Причина этого проста: у индикаторов не больше шансов предсказать будущее со 100% точностью, чем у любого из нас, людей.

С техническим анализом это все, что мы на самом деле делаем: смотрим в прошлое, чтобы получить представление о том, как лучше всего торговать будущими ценовыми движениями. Технический анализ может помочь трейдерам связать вероятности успеха, а индикаторы могут помочь трейдерам легче идентифицировать направление с высокой вероятностью.

Одним из наиболее общепринятых индикаторов является RSI или индекс относительной силы. Часто это один из первых индикаторов, который изучает трейдер и увидев, что это не всегда работает, RSI часто становится одним из первых индикаторов, которые трейдеры учатся игнорировать или забывать.

Но RSI может предложить трейдерам гораздо больше, чем то, что он может делать по умолчанию. В этой статье мы рассмотрим три метода торговли RSI.

Использование RSI по умолчанию

Для большего понимание работы с RSI прочитайте статью торговые советы.

Способ по умолчанию для торговли RSI заключается в том, чтобы дождаться, когда значение индикатора переместится в зону перекупленности (выше 70) или перепроданности (ниже 30), как показано ниже.

Идентификация относительной силы

Как только RSI начинает выходить из этой области, трейдеры могут начать торговлю в противоположном направлении (продажа, когда цена покидает территорию перекупленности, и покупка, когда RSI покидает территорию перепроданности).

Это само по себе может быть эффективным особенно если смотреть на долгосрочные графики и в сочетании с эффективным управлением капиталом.

Метод № 1: дневной график с соотношением риска к вознаграждению 1 к 2

Самый простой способ торговли с RSI может быть и одним из самых эффективных.

Например у EUR/USD было пять пересечений RSI на дневном графике все из которых были входами на продажу, поскольку RSI опустился вниз и прошел через 70. Каждое из них идентифицировано и пронумеровано на графике ниже:

Кроссоверы RSI могут предшествовать огромным движениям

Обратите внимание, что из 5 случаев пересечения RSI на приведенном выше графике три произошли непосредственно перед разворотами более чем на 500 пипсов.

Еще интереснее: в течение года пара росла, открытие года на уровне 1,3183 и закрытие на уровне 1,3776. И все же мы увидели только 5 сигналов, и все они были против тренда и 3 из которых могли бы сработать красиво.

Таким образом, несмотря на то, что EUR/USD работала выше в течение года, три из пяти сигналов на продажу на RSI могли быть приравнены к прибыльным сделкам.

Трейдеры могут пойти еще дальше, изменив соотношение риска и вознаграждения, потому что в конце концов, пересечения RSI - это входы против тренда, ищущие краткосрочные откаты. Если эти откаты превратятся в полный разворот (например, сигнал № 1 на приведенном выше графике), потенциальная прибыль может быть большой и чрезмерной.

Метод № 2: ловить развороты с помощью дивергенции RSI

Дивергенция RSI может быть чрезвычайно интересным способом торговли с относительной силой.

Одна из самых привлекательных черт дивергенции RSI - возможность больших разворотов.

Дивергенция RSI

Ключевое значение при расхождении RSI имеет управление рисками, потому что, если тренд не развернется, сделка может быть чрезвычайно дорогостоящей, поскольку трейдер находится в позиции против тренда.

Дивергенция RSI может быть более редкой, чем стандартные входы RSI, но трейдерам все равно нужно смотреть на эти потенциальные установки в контексте: использование соотношения риск-вознаграждение 1 к 2 или выше при поиске разворотов.

Многие трейдеры традиционно обращают внимание на уровни перекупленности и перепроданности RSI. Хотя использование этих уровней может быть полезным для трейдеров, они часто упускают из виду точки расхождения, которые также присутствуют в RSI. Дивергенция - это мощный инструмент, который может определять потенциальные развороты рынка путем сравнения индикатора и направления рынка. Ниже у нас есть пример, когда EUR/USD развернулся на 738 пипсов после завершения снижения на 1444 пипса на дневном графике. Может ли RSI помочь нам определить поворот? Чтобы выяснить это, давайте узнаем больше о традиционной дивергенции.

Само слово дивергенция означает разделение и это именно то, что мы ищем сегодня. Обычно RSI будет следовать за ценой по мере снижения EUR/USD, как и индикатор. Дивергенция возникает, когда цена отделяется от индикатора и начинает двигаться в двух разных направлениях. В приведенном ниже примере мы снова можем видеть наш дневной график EUR/USD с RSI, который делает именно это.

Чтобы начать наш анализ в нисходящем тренде, нам нужно сравнить постоянные минимумы на графике. При нисходящем тренде цены должны формировать более низкие минимумы, и именно это делает EURUSD между минимумами 1 июня и 24 июля . Важно отметить даты этих минимумов, так как нам нужно сравнить индикатор RSI в одних и тех же точках. На графике ниже мы видим, как RSI формирует серию более высоких минимумов. Это расхождение, которое мы ищем! После обнаружения трейдеры могут использовать стратегию по своему выбору, ожидая, когда цена развернется против предыдущего тренда и пробьет более высокие максимумы.

Важно отметить, что индикаторы могут оставаться перекупленными и перепроданными в течение длительных периодов времени. Как и в случае с любой другой стратегией, трейдеры должны стараться использовать стоп, чтобы ограничить свой риск. Один из методов, который следует учитывать при нисходящем тренде, состоит в том, чтобы использовать стоп под текущим минимумом колебания цены.

Метод № 3: в качестве триггера с фильтром долгосрочного тренда

Анализ нескольких таймфреймов может принести значительную пользу техническому трейдеру, ключевой из которых позволяет трейдеру оценивать поведение цены с различных точек зрения.

Трейдеры могут посмотреть на долгосрочный график, чтобы получить представление об общем направлении тренда, а затем постарайтесь войти на краткосрочном графике с учетом долгосрочного тренда. Долгосрочный график дает возможность трейдеру увидеть большую картину, в то время как более короткий временной интервал позволяет трейдеру получить более детальную информацию о входе и размещении стопа.

Основным примером этой формы анализа может быть комбинация дневного и 4-часового графика. Трейдеры могут наблюдать за трендом на дневном графике, а затем, после оценки тренда, могут размещать записи на 4-часовом графике.

Мы рассмотрели эту стратегию, а также краткосрочные и долгосрочные горизонты в статье Торговые тренды с RSI.

Трейдеры могут оценивать тренды на дневном графике с помощью любого из нескольких механизмов идентификации тренда: ценовое действие, скользящие средние и ADX (индекс среднего направления) - все это чрезвычайно популярные варианты оценки трендов.

После того, как трейдер идентифицировал тренд, он может двигаться вниз по нижнему таймфрейму, чтобы попытаться вызвать вход в направлении этого тренда. В приведенном ниже примере трейдер уже определил восходящий тренд на дневном графике и перешел к 4-часовому графику, чтобы открыть позицию:

Анализ нескольких таймфреймов может помочь трейдерам более эффективно использовать RSI.