Три стратегии для трех рынков

Со временем и опытом приходит осознание того, что размещение правильных сделок гораздо важнее, чем размещение любой сделки. И это потому, что наши неудачи на рынках на самом деле стоят нам денег. Как сказал знаменитый спекулянт Джесси Ливермор в Воспоминаниях биржевого спекулянта - Проведя много лет на Уолл-Стрит и потеряв миллионы долларов, я хочу сказать вам следующее: мои мысли никогда не приносили мне большие деньги. Это всегда было моим сидением.

Ливермор понял то, что знают многие профессионалы, работающие сегодня, вход в сделку - это лишь малая часть общего подхода. Часто более важным является сосредоточение стратегии на правильных рыночных условиях, как было рассмотрено в серии статей Как построить торговую стратегию.

Более важным, чем поиск набора индикаторов, которые могут работать вместе некоторое время, является сосредоточение правильной стратегии на правильном рынке, управление рисками и дальнейшее эффективное управление сделкой, а также поддержание сильной торговой психологии. Про управление рисками на форекс читайте тут.

В этой статье будет рассмотрено трех разных рыночных условия, так что, когда вы определите состояние, такое как тренд, диапазон или прорыв, вы будет иметь стратегию для решения этого конкретного рынка.

Важность соответствия стратегии рыночной среде

Одним из важнейших факторов, определяющих успех стратегии, является то, применяется ли стратегия на правильном рынке.

Как вы можете себе представить, стратегия оказалась не слишком удачной (показана красным на рисунке ниже). Затем была применен временный фильтр, чтобы стратегия RSI могла торговать только в азиатскую торговую сессию. Время, когда рыночные условия, ограниченные диапазоном, могут быть преобладающими. Это полностью изменило успех стратегии. Стратегия RSI с фильтрацией по времени показана не красным цветом:

Сосредоточение стратегии на оптимальном рынке может иметь огромное значение

Это всего лишь один из примеров воздействия, которое можно получить, просто сосредоточив внимание на стратегии, даже если это очень простая стратегия, использующая только RSI.

Но мы можем экстраполировать это, включив в него многочисленные временные рамки, валютные пары или классы активов.

Трейдеры могут обратиться к любому рынку, который они анализируют, чтобы попытаться определить текущее состояние рынка, а затем постарайтесь реализовать стратегию, наиболее оптимальную для этих условий. Ниже приведены стратегии для каждого из трех основных рыночных условий.

Тенденции

Из трех основных рыночных условий тренды, вероятно, являются наиболее привлекательными для большинства трейдеров. Причины логичны, если на графике есть тренд, мы можем просто покупать дешево, а продавать дорого.

Это позволяет трейдерам входить с суммами с меньшим риском и если это замеченное предубеждение может сохраниться, то трейдер может рассчитывать на очень сильное соотношение риска и вознаграждения. Если тренд достаточно силен, трейдер может удержаться в позиции и получить гораздо большую целевую прибыль, чем первоначально предполагалось.

В этой стратегии используются два очень распространенных индикатора: скользящая средняя с периодом 200 в сочетании с MACD.

Трейдеры могут использовать скользящую среднюю с периодом 200 в качестве фильтра для определения тренда, так что, если цены выше скользящей средней, будут открыты только длинные позиции и если цены ниже 200-периодной скользящей средней, тренд классифицируется как «нисходящий», и принимаются только короткие позиции.

После определения тренда трейдеры могут искать входы с помощью индикатора MACD. Эта стратегия использует несколько иные входные данные для MACD, чем стандартные входные данные по умолчанию; используя 21 период для краткосрочной EMA, 55 периодов для долгосрочной EMA и стандартное значение 9 для сигнальной линии.

Трейдеры просто ищут пересечения MACD сигнальной линии в направлении тренда. Трейдеры могут закрыть позицию по встречному сигналу; поэтому, если цена выше 200-периодной MA, длинная позиция может быть закрыта, когда MACD пересекает ВНИЗ и НИЖЕ сигнальной линии.

Диапазоны

Рынки с диапазоном, как правило, менее привлекательны для форекс-трейдеров и на это есть несколько причин. Потенциальная прибыль от такого рынка часто меньше, чем от сильного тренда или прорыва. И потенциальный риск может быть выше, потому что, если трейдер находится в диапазоне, а цены ломаются в неправильном направлении против него, потенциальные затраты могут быть огромными.

Но, как мы видели в разделе Лучшее время суток для торговли на валютном рынке, рынки с ограниченным диапазоном все еще могут быть прибыльной средой для трейдеров, если к ним правильно подходить.

Трейдеры, приближающиеся к рынкам с ограниченным диапазоном, должны убедиться, что они используют комплексный подход, используя управление рисками для каждого входа, который они совершают.

Но как и в случае со стратегией тренда, мы можем использовать индикаторы, чтобы изолировать и сконцентрироваться на средах, с которыми мы хотим работать, эта стратегия была описана в статье - Когда рынок дает диапазоны, торгуйте в диапазоне!

Для этой цели может помочь ADX с периодом 13. Индекс среднего направления может быть феноменальным инструментом для оценки силы тренда или более важно для наших опасений. ADX может помочь трейдерам увидеть ОТСУТСТВИЕ тренда.

Трейдеры могут искать значения ниже 35 на ADX, чтобы определить среду, ограниченную диапазоном. Если значения ниже 35, трейдеры могут ожидать срабатывания в диапазоне, но если ADX выше 35, тренд можно классифицировать как слишком сильный для торговли в диапазоне.

После того, как диапазон найден, трейдеры могут открыть длинную или короткую позицию на основе индикатора индекса товарного канала (CCI). Пересечения вверх и выше -100 будут триггером для входа в длинную позицию в то время как пересечения вниз и ниже +100 будут триггером для входа в короткую позицию (показано ниже)

Трейдеры могут закрыть позиции с помощью встречного сигнала от CCI, чтобы закрыть длинные позиции, поскольку короткие позиции открываются с пересечениями вниз и ниже +100 (при условии, что ADX все еще ниже 35 в то время).

В этой стратегии управление рисками может осуществляться различными способами, как пример использовать ценовое действие, чтобы найти минимумы колебаний для размещения стопов для длинных позиций и максимумы колебаний для размещения стопов для коротких позиций. Таким образом, если диапазон нарушен, то можно выйти как можно раньше.

Но трейдеры также могут использовать такие индикаторы, как средний истинный диапазон, чтобы помочь с установкой стопов в этой стратегии.

Прорывы

Прорывы без сомнения, являются наиболее опасным рыночным состоянием для трейдеров. Цена может быстро сломаться в обоих направлениях, в пользу или против трейдера. Ложных прорывов может быть много, и тогда управление рисками становится еще более сложной задачей.

Трейдеры должны подходить к прорывам с определенной осторожностью, стремясь быть еще более агрессивными, когда они совершают движение, потому что шансы на прорыв, как правило меньше чем у диапазона или тренда.

А поскольку прорыв по сути является противоположностью диапазона, мы можем даже интегрировать некоторую логику из нашей предыдущей стратегии для поиска прорывов.

Трейдеры могут снова обратиться к индикатору ADX, чтобы отфильтровать торговые возможности; и если ADX ниже 35, трейдеры могут искать прорывы.

Позиции на прорыв можно открывать с помощью ордеров на вход, размещенных в верхних или нижних ценовых каналах 21 периода.

Прорывы могут быть дополнены ценовыми каналами

Опять же, управление рисками может осуществляться различными способами, вы можете смотреть на ценовое действие. Средний истинный диапазон может быть феноменальным способом поиска сумм риска на основе индикаторов.

Какой бы способ вы не выбрали для установки стопов с этой или любой другой стратегией прорыва трейдерам часто рекомендуется искать минимальное соотношение риска к вознаграждению 1 к 2.